Расчетные цены инвестиционных паев биржевых ПИФов (iNAV)
{{mainName}} {{secId}}
{{subGroup.title}} {{Exchange_text}}
{{indexTitle}}
(ранее - Индекс ММВБ) {{secId}} {{discontinuedTitleIndeces[secId]}} {{ShowText}}
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} |
| {{currentValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
| {{closedValueTable.headerTitle}} | ||
| {{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}} | ||
| {{field.title}} | {{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}} | |
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
| {{$index+1}} | {{fieldLeaderValueFormat(field, item, field.valuePrefix)}} |
С 18 ноября 2013 года Московская Биржа начала расчёт нового индекса волатильности российского рынка — RVI, с учетом пожеланий участников и зарубежного опыта.
Принцип расчета индекса основан на волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Индекс рассчитывается в течение основной и вечерней торговых сессий (первые значения с 19:00 до 23:50 МСК и далее с 10:00 до 18:45 МСК).
При расчёте индекса, используются ближайший и следующий за ним опционы (только квартальные или месячные серии) со сроком до экспирации более 30 дней.
Основные отличия от RTSVX:
- дискретный расчет индекса
- используются цены опционов 15 страйков
- является индексом на
30-дневную волатильность
Формула расчёта индекса волатильности российского рынка:
где:
Т30 — 30 дней в долях от календарного года (год = 365 дней);
Т365 — 365 дней в долях от календарного года;
Т1 — время до даты экспирации1 ближайшей серии опционов включительно в долях от календарного года;
T2 — время до даты экспирации1 следующей серии опционов включительно в долях от календарного года;
σ12 — дисперсия ближайшей серии опционов;
σ22 — дисперсия следующей серии опционов.
____________________________________
1Под датой до экспирации, понимается последний день заключения опционов данной серии.
См. также Индекс RTSVX
