{{indexTitle}}
(ранее - Индекс ММВБ) {{secId}} {{discontinuedTitleIndeces[secId]}} {{ShowText}}

Расчет приостановлен с 12 декабря 2016 Расчет приостановлен с 22 декабря 2017г.

{{last_values_text}}{{fieldValueFormat(secId, historyValueTable.headerTimeFieldId,historyValueTable.headerTimeFieldType)}}

{{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}

{{currentValueTable.headerTitle}}
{{fieldValueFormat(secId, currentValueTable.headerFieldId, currentValueTable.headerFieldType, currentValueTable.headerValuePrefix)}}
{{field.title}}	{{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}

{{closedValueTable.headerTitle}}
{{fieldValueFormat(secId, closedValueTable.headerFieldId, closedValueTable.headerFieldType, closedValueTable.headerValuePrefix)}}
{{field.title}}	{{fieldValueFormat(secId,field.fieldId, field.type, field.valuePrefix)}}

Лидеры роста

Лидеры снижения

Краткое описание

С 18 ноября 2013 года Московская Биржа начала расчёт нового индекса волатильности российского рынка — RVI, с учетом пожеланий участников и зарубежного опыта.

Принцип расчета индекса основан на волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Индекс рассчитывается в течение основной и вечерней торговых сессий (первые значения с 19:00 до 23:50 МСК и далее с 10:00 до 18:45 МСК).

При расчёте индекса, используются ближайший и следующий за ним опционы (только квартальные или месячные серии) со сроком до экспирации более 30 дней.

Основные отличия от RTSVX:

дискретный расчет индекса
используются цены опционов 15 страйков
является индексом на 30-дневную волатильность

Формула расчёта индекса волатильности российского рынка:

где:
Т₃₀ — 30 дней в долях от календарного года (год = 365 дней);
Т₃₆₅ — 365 дней в долях от календарного года;
Т₁ — время до даты экспирации¹ ближайшей серии опционов включительно в долях от календарного года;
T₂ — время до даты экспирации¹ следующей серии опционов включительно в долях от календарного года;
σ₁² — дисперсия ближайшей серии опционов;
σ₂² — дисперсия следующей серии опционов.

____________________________________
¹Под датой до экспирации, понимается последний день заключения опционов данной серии.

См. также Индекс RTSVX

{{subGroup.title}} {{Exchange_text}}

{{indexTitle}}