Режимы торгов по облигациям с номиналом в рублях или иностранной валюте
Режимы торгов
До 25.01.2016
С 25.01.2016
Режим основных торгов ("стакан Т0"), RUR
борд EQOB (для расчетов в RUR)
код расчетов – Т0
сделки заключаются с ЦК
+
Предторговый период
Торговый период
Послеторговый период
+
Предторговый период
Торговый период
Послеторговый период
Режим основных торгов ("стакан Т0"), EUR
борд EQEO (для расчетов в EUR)
код расчетов – Т0
сделки заключаются с ЦК
+
только
торговый период
+
только
торговый период
Режим основных торгов ("стакан Т0"), USD
борд EQEU (для расчетов в USD)
код расчетов – Т0
сделки заключаются с ЦК
+
только
торговый период
-
Режим основных торгов Т+ ("стакан Т+1")
борд TQOD (для расчетов в USD)
код расчетов – Y1
сделки заключаются с ЦК
-
+
Аукцион открытия
Торговый период
Аукцион закрытия
РПС
борд PSOB (для расчетов в RUR)
борд PSEU (для расчетов в USD)
борд PSEO (для расчетов в EUR)
коды расчетов - Т0, B0-B30, Z0
сделки заключаются без ЦК (кроме сделок с кодом расчетов Т0)
+
+
РПС с ЦК
борд PTOD (для расчетов в USD)
коды расчетов – Y0-Y7
сделки заключаются с ЦК
-
+
РЕПО с облигациями
борд RPEU (для расчетов в USD),
борд RPMO (для расчетов в RUR)
кодырасчетов - Rb, S0, S1, S2, Z0
сделки заключаются без ЦК
+
+
РЕПО с ЦК
борды EQRP,EQWP, PSRP (для расчетов в RUR)
борды EQRD, EQWD, PSRD (для расчетов в USD)
борды EQRE, EQWE, PSRE (для расчетов в EUR)
коды расчетов – Y0/Y1, Y0/Y1W, Yn/Yn, T0/Yn
сделки заключаются с ЦК
-
+
Доступны все коды расчетов и все виды отчетов (простой, специальный, срочный), предусмотренные для таких режимов торгов.
Стандартный размер лота:
в Режиме основных торгов ("стакане Т0"), в Режиме основных торгов+ ("стакане Т+1") и Режиме переговорных сделок (РПС):
стандартный размер лота для еврооблигации установлен с учетом размера деноминации данной облигации (см. таблицу ниже)
в Режиме торгов "РЕПО с облигациями (в ин. валюте)" / "РЕПО с облигациями", "РЕПО с ЦК":
стандартный размер лота для еврооблигации равен одной ценной бумаге
Значения1 минимального ограничительного уровня ставок рыночного риска отдельно рассчитаны НКЦ и могут быть использованы для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным уровнем риска.
1 В соответствии с Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, установленные Указанием Банка России от 18.04.2014 N 3234-У.
Расчет и трансляция доходности по еврооблигациям осуществляется с 11 июля 2016 года.
Информация доступна на рабочем месте участника торгов в существующих полях таблицы финансовые инструменты "Доходность по последней" и "Доходность по оценке" и в шлюзах торговой системы.
Порядок расчета доходности по Еврооблигациям представлен в файле: Методика расчета НКД и доходности пункт "Функция вычисления доходности к погашению для купонных облигаций"
Доходность не рассчитывается для:
Еврооблигаций Министерства Финансов – Россия 30 (код – XS0114288789).
Еврооблигаций, не имеющих срока погашения (Perpetual bond).
Еврооблигаций, по которым есть информация только о ближайших купонных выплатах.
Сделки с государственными облигациями внешних облигационных займов Российской Федерации1:
Для сделок РПС с кодами расчетов B0-B30, заключенных в российских рублях, объём сделки и НКД автоматически пересчитываются до начала торгов по курсу Банка России, установленного на дату исполнения.
Для сделок РПС с кодами расчетов Т0, заключенных в российских рублях, объём сделки и НКД автоматически пересчитываются по курсу Банка России, установленного на дату заключения.
1Пункт 1.17. Уведомления о дополнительных условиях проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ"
Расчет НКД по сделкам с расчетами в валюте, отличной от валюты номинала
Особенности расчета НКД в соответствии с письмами Министерства финансов Российской Федерации по определенным выпускам государственных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации.
по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки
1Подраздел 1.11. Раздела 1 Правил проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
Счет для возмещения и комиссии указан в EQM20 "Отчет о торгово-клиринговых счетах", признак - "Да" в колонке "Счет для уплаты возмещения и комиссии".
Если счетом для возмещения и комиссии является Расчетный код – комиссия удерживается в день заключения сделки, при этом если на Расчетном коде недостаточно денежных средств, НКЦ учитывает Задолженность по этому Расчетному коду.
Задолженность отражается в отчете EQM22 (Требование о погашении задолженности), рассылаемом участнику клиринга до 10:00 дня, следующего за днем возникновения задолженности.
Если Счетом для возмещения и комиссии является счет 30411
Задолженность по Счету для возмещения и комиссии отражается в отчете EQM15, рассылаемом участнику клиринга ежедневно после 19:00.
Внебиржевые сделки, совершенные с корпоративные еврооблигациями из 3-го уровня списка (некотировальной части списка), отчитывать не нужно.
Согласно Положению о предоставлении информации о заключении сделок1, внебиржевые сделки, заключенные от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет клиента, отчитываются на бирже только при выполнении следующих условий:
сделки заключены с ценной бумагой, включенной в котировальный список (это - 1-й или 2-й уровни списка),
исполнение обязательств по сделке предусматривает переход права собственности на ценные бумаги.
1 Пункт 2 Положения о предоставлении информации о заключении сделок, утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н
Требования листинга к еврооблигациям иностранного эмитента
Тарифы за включение еврооблигаций по инициативе эмитента и их поддержание в списке Биржи аналогичны тарифам за включение и поддержание российских корпоративных облигаций.