18.10.2017 18:29
Об изменении риск-параметров на рынке ценных бумаг
С 19 октября 2017 года решением Банка НКЦ (АО) на рынке ценных бумаг будут применены следующие скидки за межпродуктовый спред:
| Код спреда | Описание группы спреда | Значение скидки |
|---|---|---|
| AIZK_ALL | Надгруппа АИЖК | 47% |
| AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | 47% |
| AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | 71% |
| ALL_OFZ | Надгруппа ОФЗ | 43% |
| OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | 57% |
| OFZ 1-2 | Надгруппа ОФЗ 1 и 2 | 42% |
| OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | 48% |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | 61% |
| DELTA_ALL | Надгруппа КБ Дельта Кредит | 50% |
| DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | 50% |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | 60% |
| FEES_ALL | Надгруппа ФСК ЕЭС | 68% |
| FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | 59% |
| FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | 72% |
| RSHB_ALL | Надгруппа Россельхозбанк | 47% |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | 47% |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | 63% |
| RZD_ALL | Надгруппа РЖД | 54% |
| RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | 55% |
| RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | 69% |
| VEB_ALL | Надгруппа Внешэкономбанк | 58% |
| VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | 58% |
| VEB_2 | ВЭБ - дюрация больше 2 лет | 72% |
Состав групп межпродуктовых спредов:
| Группа спредов | Описание спреда | Актива в группе среда | Краткое название облигации |
|---|---|---|---|
| AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0JTDX1 | АИЖК 24об |
| AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0JPJE6 | АИЖК 10об |
| AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0JUKX4 | АИЖК 30об |
| AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0JTW83 | АИЖК 25об |
| AIZK_1 | АИЖК - дюрация меньше года | RU000A0JVCJ8 | АИЖК БО-03 |
| AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | RU000A0JR5F7 | АИЖК 17об |
| AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | RU000A0JR6S8 | АИЖК 20об |
| AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | RU000A0JS488 | АИЖК 21об |
| AIZK_2 | АИЖК – дюрация больше года | RU000A0JQXG0 | АИЖК 16об |
| AIZK_ALL | Надгруппа АИЖК | AIZK_1 | |
| AIZK_ALL | Надгруппа АИЖК | AIZK_2 | |
| ALL_OFZ | Надгруппа ОФЗ | OFZ 1-2 | |
| ALL_OFZ | Надгруппа ОФЗ | OFZ 3 | |
| DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JTF43 | Дельта09ИП |
| DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JU0A4 | Дельта10ИП |
| DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JVTA1 | ДельтКрБО7 |
| DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JU4X8 | Дельта12ИП |
| DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JV7T8 | Дельта16ИП |
| DELTA_1 | ДельтаКр - дюрация меньше года | RU000A0JVNB2 | ДельтКрБ25 |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JUJG1 | Дельта14ИП |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JUV81 | Дельта13ИП |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JWBN0 | Дельта17ИП |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JVUY9 | ДельтКрБО8 |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JWGS8 | ДельтКрБ20 |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JUW23 | Дельта15ИП |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JWNB0 | ДельтКрБ26 |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JWUB5 | ДельтКрБ12 |
| DELTA_2 | ДельтаКр – дюрация больше года | RU000A0JS6M0 | ДельтКрБО5 |
| DELTA_ALL | Надгруппа КБ Дельта Кредит | DELTA_1 | |
| DELTA_ALL | Надгруппа КБ Дельта Кредит | DELTA_2 | |
| FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JRUS9 | ФСК ЕЭС-15 |
| FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JS7H8 | ФСК ЕЭС-12 |
| FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JRZK5 | ФСК ЕЭС-18 |
| FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JT2K2 | ФСК ЕЭС-25 |
| FEES_1 | ФСК ЕЭС - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JTKA4 | ФСК ЕЭС-24 |
| FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0JR217 | ФСК ЕЭС-10 |
| FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0JR209 | ФСК ЕЭС-08 |
| FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0JR1Y7 | ФСК ЕЭС-06 |
| FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0JR1Z4 | ФСК ЕЭС-07 |
| FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0JR3L0 | ФСК ЕЭС-11 |
| FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0JR3M8 | ФСК ЕЭС-09 |
| FEES_2 | ФСК ЕЭС - дюрация больше 2 лет | RU000A0JRL96 | ФСК ЕЭС-13 |
| FEES_ALL | Надгруппа ФСК ЕЭС | FEES_1 | |
| FEES_ALL | Надгруппа ФСК ЕЭС | FEES_2 | |
| OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU25081RMFS9 | ОФЗ 25081 |
| OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU26204RMFS6 | ОФЗ 26204 |
| OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU46005RMFS3 | ОФЗ 46005 |
| OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU46021RMFS0 | ОФЗ 46021 |
| OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU46014RMFS5 | ОФЗ 46014 |
| OFZ 1 | Краткосрочные ОФЗ | SU46019RMFS4 | ОФЗ 46019 |
| OFZ 1-2 | Надгруппа ОФЗ 1 и 2 | OFZ 1 | |
| OFZ 1-2 | Надгруппа ОФЗ 1 и 2 | OFZ 2 | |
| OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26205RMFS3 | ОФЗ 26205 |
| OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26208RMFS7 | ОФЗ 26208 |
| OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26216RMFS0 | ОФЗ 26216 |
| OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26210RMFS3 | ОФЗ 26210 |
| OFZ 2 | ОФЗ средней срочности | SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26215RMFS2 | ОФЗ 26215 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26217RMFS8 | ОФЗ 26217 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU25083RMFS5 | |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26209RMFS5 | ОФЗ 26209 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26211RMFS1 | ОФЗ 26211 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26220RMFS2 | ОФЗ 26220 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 |
| OFZ 3 | Долгосрочные ОФЗ | SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JQ1H3 | РСХБ 5 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JQK72 | РСХБ 9 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JQK64 | РСХБ 8 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JRLE8 | РСХБ 14 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JRMB2 | РСХБ 12 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JPTE5 | РСХБ 7 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JRMC0 | РСХБ 13 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JUAD7 | РСХБ 23 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JPMT8 | РСХБ 6 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JU1Q8 | РСХБ 21 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JT7M7 | РСХБ 17 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JS6N8 | РСХБ 16 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JTVJ2 | РСХБ 20 |
| RSHB_1 | РСХБ - дюрация меньше года | RU000A0JU6A1 | РСХБ 22 |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JT874 | РСХБ 18 |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JV987 | РСХБ БО17 |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JUW31 | РСХБ БО13 |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JUW72 | РСХБ БО14 |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JQS74 | РСХБ 11 |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JQS09 | РСХБ 10 |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JRVN8 | РСХБ 15 |
| RSHB_2 | РСХБ - дюрация больше года | RU000A0JXMQ8 | РСХБ БО 1P |
| RSHB_ALL | Надгруппа Россельхозбанк | RSHB_1 | |
| RSHB_ALL | Надгруппа Россельхозбанк | RSHB_2 | |
| RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | RU000A0JQ7W9 | РЖД-17 обл |
| RZD_1 | РЖД - дюрация меньше года | RU000A0JQ7Z2 | РЖД-19 обл |
| RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JQ7X7 | РЖД-18 обл |
| RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JTU85 | РЖД-28 обл |
| RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JVW71 | РЖД БО-02 |
| RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JWC82 | РЖД БО-07 |
| RZD_2 | РЖД - дюрация больше года | RU000A0JX1S1 | РЖД-41 обл |
| RZD_ALL | Надгруппа РЖД | RZD_2 | |
| RZD_ALL | Надгруппа РЖД | RZD_1 | |
| VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JU6K0 | ВЭБ Б14 |
| VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JS4Z7 | ВЭБ 21 |
| VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JUD83 | ВЭБ Б04 |
| VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JWG96 | ВЭБ ПБО1Р2 |
| VEB_1 | ВЭБ - дюрация меньше 2 лет | RU000A0JT403 | ВЭБ 18 |
| VEB_2 | ВЭБ - дюрация больше 2 лет | RU000A0JR3G0 | ВЭБ 08 |
| VEB_2 | ВЭБ - дюрация больше 2 лет | RU000A0JRTN2 | ВЭБ 10 |
| VEB_2 | ВЭБ - дюрация больше 2 лет | RU000A0JRCX7 | ВЭБ 09 |
| VEB_2 | ВЭБ - дюрация больше 2 лет | RU000A0JR3H8 | ВЭБ 06 |
| VEB_2 | ВЭБ - дюрация больше 2 лет | RU000A0JVQA7 | ВЭБ Б05 |
| VEB_2 | ВЭБ - дюрация больше 2 лет | RU000A0JT6B2 | ВЭБ 19 |
| VEB_ALL | Надгруппа Внешэкономбанк | VEB_1 | |
| VEB_ALL | Надгруппа Внешэкономбанк | VEB_2 |