Контракты на краткосрочные процентные ставки
Фьючерсы контракты на величину ставки краткосрочных кредитов – производные финансовые инструменты российского рынка межбанковских кредитов. Базовые активы этих контрактов - основные индикаторы рынка краткосрочных кредитов России, поскольку рассчитываются на основе ставок предоставления краткосрочных кредитов наиболее авторитетных и финансово-устойчивых банков страны. Данные контракты расчетные - их исполнение происходит не путем поставки базового актива, а путем денежных расчетов.
Новые возможности операторов денежно-кредитного рынка с использованием фьючерсов на короткие ставки:
- Арбитраж между рынком ставок overnight и рынком ставок на более длительные промежутки времени, а также между процентными свопами, и набором фьючерсных контрактов.
- Оценка ставки на период 3, 6, 9 и 12 месяцев, поскольку в системе одновременно будет торговаться несколько контрактов с поквартальным исполнением.
- Страхование рисков изменения краткосрочных ставок до года.
- Спекулятивные операции ограниченного риска: игра на спрэде ставок, с одновременным заключением фьючерсных контрактов с разными датами исполнения.
- Спекулятивные операции, направленные на получение прибыли от изменения среднего значения ставки overnight за период с применением "плеча".
- Хеджирование средней ставки overnight будущих периодов времени путем одновременного открытия противоположных позиций по фьючерсам с ближним и дальним сроками исполнения.
- Спекулятивные операции, направленные на изменение формы кривой доходности в сегменте краткосрочных ставок.
- Построение синтетических процентных свопов и определение их рыночной цены.
Расчетный фьючерсный контракт – это стандартный контракт купли/продажи определенного количества базового актива, заключающийся на бирже, в соответствии с которым стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, оговоренной в контракте, и рыночной ценой актива, являющегося предметом фьючерсного контракта на дату расчетов. Исполнение фьючерсных контрактов гарантируется биржей.
О контракте
- Стратегии использования
- Общие характеристики и параметры
- Полные спецификации фьючерсных контрактов на краткосрочные процентные ставки
Информация о торгах
Контакты
телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 5395
e-mail: derivatives@moex.com
Текущие цены фьючерсных контрактов
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.