К сожалению, ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и не поддерживает все необходимые функции и возможности для работы сайта Московской биржи.

Для дальнейшего просмотра этого раздела, пожалуйста, используйте более современные версии браузеров.

Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа

  1. Участие в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и регистрация в качестве Расчетной фирмы
  2. Взнос в Гарантийный фонд
  3. Биржевой сбор (с 02.10.2017)
  4. Клиринговый сбор и клиринговые тарифы
  5. Маркетинговая программа
  6. Сборы за Транзакции
  7. Сбор за Календарные спреды
  8. Информационно-техническое обслуживание срочного рынка

 

1. Участие в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и регистрация в качестве Расчетной фирмы

Наименование Тариф
Сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
в качестве Общей расчетной фирмы
5 000 000 рублей
Сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
в качестве Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции срочного рынка
3 000 000 рублей
Сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
в качестве Специализированной расчетной фирмы Товарной секции срочного рынка
1 000 000 рублей
Сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
в качестве Специализированной расчетной фирмы Денежной секции срочного рынка
1 000 000 рублей
Дополнительный сбор за регистрацию на Срочном рынке
ПАО Московская Биржа в качестве Общей расчетной фирмы*
250 000 рублей

* Данный сбор взимается с Кандидатов на допуск к участию в Торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Кандидат/Кандидаты), регистрация которых в качестве Общей расчетной фирмы осуществляется на основании положений, предусмотренных Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа, в соответствии с которыми сбор, уплаченный Участником торгов за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, может быть засчитан в качестве сбора за регистрацию, уплаченного Кандидатом.

Данный сбор не взимается в случае, когда такая регистрация осуществляется в связи с реорганизацией Участника торгов, зарегистрированного в качестве Общей расчетной фирмы, или в отношении Кандидата, являющегося аффилированным лицом Участника торгов, зарегистрированного в качестве Общей расчетной фирмы, допуск к участию в Торгах которого прекращается, и в иных случаях, определенных Биржей.

Решение о наличии оснований, исключающих взимание дополнительного сбора за регистрацию в качестве Общей расчетной фирмы на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, принимается по рекомендации Комитета по срочному рынку ПАО Московская Биржа.

 

2. Взнос в Гарантийный фонд

Участник торгов Секция Срочного рынка Размер взноса в ГФ (млн. руб.)
Категория Участника торгов*
I II
Общая Расчетная фирма фондовая секция
денежная секция
товарная секция
10
Специализированная
Расчетная фирма
фондовая секция 10
денежная секция 1 2
товарная секция 0,5

* Категории Участников торгов Срочного рынка:

  • I категория – Участник торгов является профессиональным участником рынка ценных бумаг
  • II категория – Участник торгов не является профессиональным участником рынка ценных бумаг

Методика определения размера взноса в Гарантийный фонд.
При выходе из состава Расчетных фирм / Участников клиринга взнос возвращается.

3. Биржевой сбор Срочного рынка
(действует с 02 октября 2017 г. (с 19:00 МСК))

Со 02.10.2017 величина биржевого сбора определяется на ежедневной основе.
Особенности расчета биржевого сбора с 02.10.2017 (с 19:00)

Архив абсолютных значений биржевого сбора, рассчитываемых на ежеквартальной основе в течение периода с 03.10.2016 по 02.10.2017

  1. Биржевой сбор за заключение фьючерсов рассчитывается по формуле*:

FutFee = FutPrice * BaseFutFee

FutFee величина биржевого сбора за заключение фьючерса (в рублях)
FutPrice расчетная цена фьючерса, определенная накануне даты, за которую осуществляется расчет, т.е. по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате применения сбора (в рублях). Полученное значение расчетной цены фьючерса применяется к расчету сбора, начиная с вечерней торговой сессии до следующего вечернего клиринга, в рамках которого будет осуществлен очередной пересчет значения сбора
BaseFutFee значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы Срочных контрактов, к которой относится данный фьючерс.

* Обращаем внимание: данная формула также содержит функцию округления, но для упрощения, на данной странице не демонстрируется. С полной формулой расчета величины биржевого сбора за заключение фьючерсов можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.

Группы срочных контрактов и базовые ставки за заключение фьючерсов:

  Группа Подгруппа базового актива* Базовая ставка
(в % )**
1 Валютные контракты
  • курс иностранной валюты к российскому рублю
  • курс иностранной валюты к доллару США
  • курс доллара США к иностранной валюте
0,0014
2 Процентные контракты
  • процентные ставки
  • облигации федерального займа
  • еврооблигации Российской Федерации
0,005
3 Фондовые контракты
  • акции российских эмитентов
  • акции иностранных эмитентов
0,006
4 Индексные контракты
  • фондовые и иные индексы (кроме товарных индексов)
  • волатильность российского рынка
0,002
5 Товарные контракты
  • энергетическое сырье
  • металлы
  • сельскохозяйственное сырье
0,004

Перечень базовых активов фьючерсов
** Указанные базовые ставки относятся к регистрации как безадресных, так и адресных сделок с фьючерсами.

  1. Биржевой сбор за заключение опционов рассчитывается по формуле*: 

OptFee = min [(FutFee * 1,5); (Premium * 0,02)]

OptFee величина биржевого сбора за заключение опциона (в рублях)
FutFee величина биржевого сбора за заключение фьючерса (в рублях)
Premium теоретическая цена опциона, определенная накануне даты, за которую осуществляется расчет, т.е. по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате применения сбора (в рублях). Полученное значение теоретической цены опциона применяется к расчету сбора, начиная с вечерней торговой сессии до следующего вечернего клиринга, в рамках которого будет осуществлен очередной пересчет значения сбора;

* Обращаем внимание: данная формула также содержит функцию округления, но для упрощения, на данной странице не демонстрируется. С полной формулой расчета величины биржевого сбора за заключение фьючерсов можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.

  1. Тарификация скальперских сделок
Инструмент Определение скальперских сделок Тарификация
(размер скидки)
Фьючерсы Безадресные сделки, которые приводят к открытию противополжных позиции по фьючерсу в течение одного торгового дня 0,5 от суммарной
величины биржевых сборов
за скальперские сделки*
Опционы

Безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу опциона (фьючерсу) в случае исполнения опционов (вне зависимости от цены исполнения (страйка)) в течение одного торгового дня.
К открытию длинной позиции по фьючерсу могут привести покупка опциона на покупку (СALL) и продажа опциона на продажу (PUT).
К открытию короткой позиции по фьючерсу могут привести продажа опциона CALL и покупка опциона PUT.
Скальперские пары для опционов (покупка базового актива – продажа базового актива):

  • покупка CALL – продажа CALL;
  • покупка CALL – покупка PUT;
  • продажа PUT – покупка PUT;
  • продажа PUT – продажа CALL.

* Методология определения величины скидки за скальперские сделки.
С полной формулой расчета величины биржевого сбора за совершение скальперских сделок с опционами можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка. Размер скидки за скальперские сделки не применяется к календарным спредам.

4. Клиринговый сбор и клиринговые тарифы

Клиринговые сборы за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуги Банка НКЦ за устанавливаются в Правилах клиринга (часть II. Тарифы).

Клиринговые сборы за исполнение срочных контрактов

Клиринговые тарифы Банка НКЦ

5. Маркетинговая программа "Развитие товарных фьючерсов (на нефть BRENT и золото)"
 

Параметры маркетинговой программы "Развитие товарных фьючерсов (на нефть BRENT и золото)"

Участники Программы Расчетные фирмы – участники торгов
на Срочном рынке Московской биржи
Основание для получения
возвратной премии
Объем сделок за календарный месяц равен
или более 100 000 фьючерсных контрактов на нефть BRENT
и (или) фьючерсных контрактов на золото (суммарный объем)
Сроки   Период действия Программы: октябрь 2016 – октябрь 2019
    
Коэффициент возвратной премии 25% от биржевого сбора по фьючерсным контрактам
на нефть BRENT и (или) фьючерсов на золото (суммарный объем)
за календарный месяц
Периодичность выплат Ежемесячно
Налогообложение Возвратная премия является частью биржевой комиссии
и НДС не облагается.

Подробное описание Маркетинговой программы
Заявление на участие в Маркетинговой программе
Заявление на изменение реквизитов

Порядок участия:
Регистрация осуществляется на основании заявления. Заявление подается Участником торгов на Биржу в форме электронного документа по Системе электронного документооборота (далее – Система ЭДО) или в бумажной форме.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, должно быть подписано с использованием электронной подписи в соответствии с Правилами ЭДО.
Заявление, подаваемое в бумажной форме, должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью Участника торгов (при ее наличии).
Участник торгов является Участником программы с даты его регистрации Биржей в качестве Участника данной Программы.
Регистрация начинается с 03.10.16. Расчет возвратной премии осуществляется с календарного месяца, в котором подано Заявление.    

Менеджер Маркетинговой программы:
Скотников Валерий

Valeriy.Skotnikov@moex.com
+7(495) 363-32-32 доб. 26059

6. Сборы за транзакции

Сборы за Транзакции в пользу ПАО Московская Биржа:

  1. Сбор за неэффективные транзакции
  2. Сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control
  3. Сбор за ошибочные транзакции Flood Control

Алгоритм расчёта сборов описан в Приложении 2 к Условиям оказания услуг ИТО, коэффициенты для расчета - в списке параметров.

Подробнее о сборе за неэффективные транзакции
Подробнее о сборе за ошибочные транзакции
Подробнее о сборе за ошибки Flood Control

7. Сбор за Календарные спреды

Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базовым активом и разными сроками исполнения на основании Заявок "Календарный спред".

При этом под спредом понимается разница между:

  • ценой фьючерса с более поздним сроком исполнения (фьючерс с ближним сроком исполнения), и
  • ценой фьючерса с более ранним сроком исполнения (фьючерс с дальним сроком исполнения).

Цена фьючерса фьючерса с ближним сроком исполнения определяется как текущая Расчетная цена фьючерса. Цена фьючерса с дальним сроком исполнения, определяется как сумма цены фьючерса с ближним сроком исполнения и величины спреда.

Подробнее – Правила торгов на срочном рынке.

Сбор за Календарные спреды определяется каждый торговый день исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок "Календарный спред".

Формула расчета величины сбора за календарные спреды*:

FeeCS = (FutPrice1 + FutPrice2) * BaseFutFee

FutPrice1 значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате применения сбора
FutPrice2 суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате применения сбора, и величины спреда
BaseFutFee значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для группы контрактов*

* Обращаем внимание: данная формула также содержит функцию округления, но для упрощения, на данной странице не демонстрируется. С полной формулой расчета величины биржевого сбора за календарные спреды, а также с величиной BaseFutFee можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка. С конкретным перечнем базовых активов фьючерсов, входящих в соответствующую группу контрактов, можно ознакомиться в Перечне базовых активов фьючерсов.

К величине сбора по безадресным сделкам "Календарный спред", заключенным в течение первых 6 (шести) месяцев с даты, в которую стало возможным заключение таких сделок с фьючерсами, входящими в календарный спред, применяется скидка 20%. К адресным сделкам "Календарный спред" скидка не применяется.

 

 

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.