К сожалению, ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и не поддерживает все необходимые функции и возможности для работы сайта Московской биржи.

Для дальнейшего просмотра этого раздела, пожалуйста, используйте более современные версии браузеров.

Риск-параметры

Статические риск-параметры (минимальное базовое гарантийное обеспечение, коэффициенты межмесячных спредов, параметры для определения расчетных цен неосновных фьючерсов (фьючерсы с дальними датами исполнения)) устанавливаются решением НКЦ.

Параметры инструментов рассчитываются каждый клиринг и промклиринг, а также при расширении лимитов цен сделок фьючерсов:

Фьючерсы Лимиты колебаний цен сделок фьючерса (лимиты) рассчитываются на основе минимального базового гарантийного обеспечения (МинБГО).
Мин БГО устанавливается решением Клирингового центра.
Лимиты могут быть увеличены в ходе торгов и по результатам клиринга (см. Методику определения лимитов колебаний цен сделок на Срочном рынке) в случае повышенной волатильности инструмента.
В клиринге и промклиринге  Расчетная цена (РЦ) фьючерса отличается от предыдущей РЦ максимум на предыдущий лимит.
Лимиты могут быть расширены не более двух раз за расчетный период.
Опционы В торгах текущая теоретическая цена опциона рассчитывается на основе рыночной (не ограниченной лимитами) котировке фьючерса и текущей кривой волатильности.
В клиринге и промклиринге  теоретическая цена опциона рассчитывается на основе РЦ фьючерса и кривой волатильности, определенной перед клирингом и промклирингом.
Лимиты цен опционов рассчитываются на основе текущих теоретических цен опционов.
Волатильность В торгах  и клиринге параметры кривой волатильности рассчитываются по не ограниченной лимитами котировке фьючерса.
При  расширении лимитов  в торгах параметры кривой волатильности для расчета ГО не меняются.

Параметры изменения лимитов цен сделок
Изменение лимитов цен сделок (pdf)

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.