Об изменении значения параметра K1 по вечным фьючерсам на драгметаллы и акции российских эмитентов с 12 октября
С 12 октября 2026 года по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией на драгоценные металлы и акции российских эмитентов (коды - GLDRUBF, SLVRUBF, SBERF, GAZPF) изменяется значение параметра K1, использующееся при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи, согласно п. 2.1.3 Спецификаций контрактов.
Новое значение K1 будет применено в клиринговую сессию mark-to-market для определения значения фандинга за 12 октября 2026 года. В расчете индикативного фандинга в течение торговой сессии 12 октября будет использоваться текущее значение параметра, в результате чего значение фандинга по итогам торгового дня будет отличаться от индикативного.
| Контракты | Текущие значения параметров | Значения параметров с 23:50 МСК 12 октября 2026 г. |
| GLDRUBF, SLVRUBF, SBERF, GAZPF | K1=0.05%, K2=0.15% | K1=0%, K2=0.15% |
Значение параметров K1 и К2 для остальных вечных контрактов остаются прежними.
Обнуление параметра K1 по вечным фьючерсам призвано улучшить ценообразование за счет сокращения расхождения цен контрактов и базовых активов. Ранее значение K1 было обнулено по вечным фьючерсам IMOEXF и CNYRUBF, по новым вечным контрактам значение данного параметра также равно нулю.
Подробная информация о вечных фьючерсах на драгметаллы и акции российских эмитентов и порядок расчета фандинга указаны на страницах https://www.moex.com/a8493, https://www.moex.com/a8805.
Информация про все вечные фьючерсы размещена на странице.