Междилерское РЕПО

• Сделки РЕПО заключаются в рублях, долларах США или Евро
• Возможные коды расчетов: S0 – S2, Rb, Z0
• Срок РЕПО – от 0 до 1095 дней
• Установка дисконтов к расчетной цене (начальный, максимальный, минимальный)
• Контроль рыночных рисков путем выставления компенсационных взносов (КВ).
• Возможность заключения внутридневных сделок РЕПО
• Возможность отказа от исполнения первых частей сделок, заключенных с кодами расчетов S0 – S2 по согласованию с контрагентом
• Доступна возможность заключения сделок с плавающей процентной ставкой

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ МОГУТ БЫТЬ:

1. В форме денег – если расчетная цена становится ниже цены с учетом минимального дисконта, то уменьшается сумма РЕПО

2. В форме ценных бумаг – если расчетная цена становится выше цены с учетом максимального дисконта, то уменьшается количество ценных бумаг в сделке

ИСПОЛНЕНИЕ 1-ОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО:

ИСПОЛНЕНИЕ 2-ОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО:

• Исполняется ТОЛЬКО путем подачи отчета на исполнение
• 2-ая часть сделки может неттироваться с 1-ой частью новой сделки РЕПО
• Расчеты по ценным бумагам по 2-ой части сделок РЕПО возможны как по итогам ближайшей расчетной сессии после подачи отчета на исполнение, так и мгновенно ("срочный отчет на исполнение")
• Расчеты по денежным средствам происходят мгновенно

Методика расчетов параметров сделок междилерского РЕПО

Особенности сделок РЕПО с расчетами в иностранной валюте:

• Сделки РЕПО заключаются в иностранной валюте
• Все параметры сделок рассчитываются в иностранной валюте
• Рыночная стоимость и НКД рублевых ценных бумаг каждый день пересчитываются в иностранную валюту по официальному курсу Банка России
• Компенсационные взносы в денежной форме или в форме ценных бумаг выставляются с учетом изменений официального курса иностранной валюты и рыночной стоимости ценных бумаг
• Компенсационные взносы по сделкам РЕПО в денежной форме вносятся в иностранной валюте
• Оборотная часть комиссионного вознаграждения взимается с Участников согласно действующим тарифным планам в рублях с учетом официального курса иностранной валюты, устанавливаемого Банком России на дату заключения сделки РЕПО
• При выплате купонного дохода или части номинальной стоимости облигации по рублевым бумагам сумма РЕПО уменьшается на эквивалентную величину в иностранной валюте с учетом официального курса Банка России, установленного на дату выплаты.

Все ценные бумаги c ISIN "RU…" (кроме ОФЗ)

1. MarketPrice 3

2. MIRP

3. ЦЦЦ

4. LastPrice

ОФЗ и КОБР

1. MarketPrice 3

2. MIRP

3. LastPrice

 

Все ценные бумаги c ISIN, неначинающимся с "RU" (кроме еврооблигаций Минфина)

1. MIRP

2. ЦЦЦ

3. MarketPrice 3

4. LastPrice

Еврооблигации Минфина

1. MIRP

2. MarketPrice 3

3. LastPrice

 

MIRP – индикативная цена ценной бумаги, формируемая СРО НФА за предшествующий день

MarketPrice 3 – Рыночная цена (3) в предшествующий торговый день

ЦЦЦ – Цена ценового центра НРД

LastPrice – последняя известная расчетная цена