Междилерское РЕПО

1800 ценных бумаг.
Самый широкий список инструментов

Основные особенности

  • Сделки РЕПО заключаются в рублях, долларах США или Евро
  • Возможные коды расчетов: S0 – S5, Rb, Z0
  • Срок РЕПО – от 1 дня до 365 дней
  • Установка дисконтов к расчетной цене (начальный, максимальный, минимальный)
  • Контроль рыночных рисков путем выставления компенсационных взносов (КВ).
  • Возможность заключения внутридневных сделок РЕПО
  • Возможность отказа от исполнения первых частей сделок, заключенных с кодами расчетов S0 – S5 по согласованию с контрагентом

Механизм выставления компенсационных взносов

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ МОГУТ БЫТЬ:

  1. В форме денег – если расчетная цена становится ниже цены с учетом минимального дисконта, то уменьшается сумма РЕПО
  1. В форме ценных бумаг – если расчетная цена становится выше цены с учетом максималь-ного дисконта, то уменьшается количество ценных бумаг в сделке

Коды расчетов

ИСПОЛНЕНИЕ 1-ОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО:

ИСПОЛНЕНИЕ 2-ОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО:

  • Исполняется ТОЛЬКО путем подачи отчета на исполнение
  • 2-ая часть сделки может неттироваться с 1-ой частью новой сделки РЕПО
  • Расчеты по ценным бумагам по 2-ой части сделок РЕПО возможны как по итогам ближайшей расчетной сессии после подачи отчета на исполнение, так и мгновенно ("срочный отчет на исполнение")
  • Расчеты по денежным средствам происходят мгновенно

Методика расчетов параметров сделок междилерского РЕПО

Особенности сделок РЕПО с расчетами в иностранной валюте:

  • Сделки РЕПО заключаются в долларах США
  • Все параметры сделок рассчитываются в долларах США
  • Рыночная стоимость и НКД рублевых ценных бумаг каждый день пересчитываются в доллары США по официальному курсу Банка России
  • Компенсационные взносы в денежной форме или в форме ценных бумаг выставляются с учетом изменений официального курса доллара США и рыночной стоимости ценных бумаг
  • Компенсационные взносы по сделкам РЕПО в денежной форме вносятся в долларах США
  • Оборотная часть комиссионного вознаграждения взимается с Участников согласно действующим тарифным планам в рублях с учетом официального курса доллара США, устанавливаемого Банком России на дату заключения сделки РЕПО
  • При выплате купонного дохода или части номинальной стоимости облигации по рублевым бумагам сумма РЕПО уменьшается на эквивалентную величину в долларах США с учетом официального курса Банка России, установленного на дату выплаты.

Порядок использования цен

Все ценные бумаги c ISIN "RU…" (кроме ОФЗ)
1. MarketPrice 3
2. MIRP
3. ЦЦЦ
4. LastPrice
ОФЗ
1. MarketPrice 3
2. MIRP
3. LastPrice
 
Все ценные бумаги c ISIN, неначинающимся с "RU" (кроме еврооблигаций Минфина)
1. MIRP
2. ЦЦЦ
3. MarketPrice 3
4. LastPrice
Еврооблигации Минфина
1. MIRP
2. MarketPrice 3
3. LastPrice
 

MIRP – индикативная цена ценной бумаги, формируемая СРО НФА за предшествующий день

MarketPrice 3 – Рыночная цена (3) в предшествующий торговый день

ЦЦЦ – Цена ценового центра НРД

LastPrice – последняя известная расчетная цена

Контактная информация

Департамент Денежного рынка

телефон: +7 (495) 363-3232, доб. 29129, 26125, 26126, 26129

e-mail: repo@moex.com

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.