РЕПО с Федеральным казначейством

Федеральное казначейство размещает временно свободные средства федерального бюджета через договоры РЕПО

• Сделки заключаются не на организованных торгах с использованием торговой системы Биржи
• Отборы заявок и заключение сделок на аукционной основе
• Клиринг, расчеты и управление обеспечением по сделкам в НРД
• Обеспечение по сделкам – Корзина ОФЗ и еврооблигаций Минфин и Корзина ипотечных облигаций ДОМ.РФ

Параметры отборов заявок РЕПО определяются Федеральным казначейством:

• Форма отбора заявок: открытая или закрытая (коды режимов торгов в торговой системе RPFO и RPFC соответственно)
• Расписание отбора заявок
• Срок РЕПО
• Размещаемая сумма средств
• Минимальный объем заявки участника
• Максимальное количество заявок участников
• Тип ставки: плавающая или фиксированная
• Минимальная ставка (или спред)
• Прочие параметры, включая особенности клиринга и расчетов

Заключение сделок

• Заявки РЕПО на привлечение средств подаются в адрес Федерального казначейства через торговый терминал MOEX Trade TI
• Федеральное казначейство устанавливает ставку отсечения по итогам сбора заявок
• Биржа направляет в НРД информацию о заключенных договорах РЕПО для дальнейшего клиринга и расчетов
• Участники получают от Биржи отчеты о заключенных договорах

К отборам заявок РЕПО допускаются участники, к которым предъявляются следующие требования:

• Являются кредитными организациями
• Заключены с Федеральным казначейством необходимые соглашения
• Получены от Федерального казначейства полномочия на торговые идентификаторы и лимиты
• Являются участниками клиринга НРД

Порядок допуска к операциям

• Правила использования Системы торгов ПАО Московская Биржа при проведении отборов заявок на заключение договоров репо и при заключении договоров займа ценных бумаг с Федеральным казначейством
• Тарифы ПАО Московская Биржа при проведении отборов заявок на заключение договоров репо и при заключении договоров займа ценных бумаг с Федеральным казначейством
• Регламент допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа
• Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками в соответствии с Правилами Денежного рынка ПАО Московская Биржа
• Инструкция по участию в отборе заявок РЕПО с ФК(PDF, 261 Кб)