Инновации

Даты фиксации списка владельцев по взиманию комиссий за депозитарные расписки теперь подсвечиваются в торговой системе

С 6 декабря 2021г. даты фиксации списка владельцев по взиманию комиссий за депозитарные расписки подсвечиваются в торговой системе (Таблица финансовые инструменты) и торговом терминале MOEX Trade SE (предупреждения при подаче заявок).
Это позволит привлечь внимание трейдеров и тем самым дополнительно обезопасить их от заключения сделок через Дату фиксации и списания "неожиданных" комиссий по полученным в РЕПО депозитарным распискам.

Подробнее...

Расширение сроков заключения сделок РЕПО без ЦК с ОФЗ с переменным купонным доходом, привязанным к RUONIA

С 6 декабря 2021г. сделки РЕПО без ЦК (РЕПО-М и РЕПО с БР) с ОФЗ с переменным купонным доходом, привязанным к RUONIA, можно заключать сроком до 1 года с неизвестным НКД по 2 части РЕПО (вместо максимального срока около 1 недели ранее).

Расширены границы допустимых ставок в РЕПО-М

С 6 декабря 2021г. были расширены границы допустимых ставок в РЕПО-М с текущих +-100% до +-999%.
Для избежания операционных ошибок в торговом терминале MOEX Trade SE появилось дополнительное информационное оповещение, что ставка в заявке выходит за границы +-100%, но подавать такие заявки будет возможно, если значение ставки не превышает +-999%.

Подробнее...

Снятие ограничений и удлинение сроков в сделках РЕПО с иностранными ценными бумагами

С 25 октября 2021 года снят запрет на заключение сделок РЕПО с иностранными ценными бумагами через дату фиксации на выплату дивидендов (для американских акций) и через дату фиксации выплаты купонов (для американских казначейских облигаций). Иностранные ценные бумаги теперь допущены до недельных сроков в безадресном РЕПО с ЦК, а также стали доступны сроки до 3 месяцев в адресном РЕПО с ЦК.

Доход по американским ценным бумагам автоматически передается через НКЦ, который получил статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD) от налогового регулятора США (Internal Revenue Service, IRS)

Внесение драгоценных металлов в пул "КСУ все" (КСУ GC Expanded)

С 25 октября 2021 года участникам рынка РЕПО предоставлена возможность вносить в пул "КСУ все" драгоценные металлы (золото и серебро), которые сейчас принимаются в пул "КСУ мтл" ("КСУ GC Metal").

Возможность расторжения адресных сделок РЕПО с ЦК

C 25 октября 2021 года реализована возможность расторжения адресных сделок РЕПО с ЦК. Поручение на расторжение сделки можно подать через торговый терминал до исполнения первой части РЕПО.

Расторгнутые сделки отражаются в клиринговом отчете EQM06 в отдельном блоке "Неисполненные и расторгнутые сделки". Торговая и клиринговая комиссия не возвращается, отступное не выплачивается. Торговый отчет SEM03 дополнен полями для маркировки расторгнутых сделок и отражения номеров поручений на расторжение:

• CancelOrder - 'Номер поручения расторжения сделки';
• IsCancel - 'Признак расторжения сделки'. это поле принимает значение Y для расторгнутых сделок и NULL для всех остальных.

Инвестирование УК пенсионных накоплений граждан в депозиты с ЦК

С сентября 2021 года управляющие компании (УК) могут инвестировать пенсионные накопления граждан в депозиты с Центральным контрагентом в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и статьи 18 и 24 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах".

Снято ограничение по сроку размещения средств доверительного управления для закрытых и биржевых паевых инвестиционных фондов

С 27 сентября Управляющие компании получили возможность размещать средства закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) в депозиты с ЦК без ограничения по сроку. Ранее они могли размещать средства на срок не более семи дней.

Для НПФ, размещающих в депозиты с ЦК пенсионные резервы, добавлен соответствующий клиентский код

Для Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) как участников рынка Депозитов с ЦК с 27 сентября 2021 года появляется возможность размещения не только собственных средств, но и средств пенсионных резервов.

Расширен перечень инструментов и режимов для РЕПО и депозитов в вечернюю сессию

С 27 сентября 2021 года в вечернюю сессию можно заключать адресные сделки РЕПО с ЦК и РЕПО-М со всеми ценными бумагами, допущенными в основную сессию, а также размещение депозитов с ЦК в адресном режиме. В вечернюю сессию теперь доступны следующие коды расчетов по первой части:

• в рамках одного ТКС: Y0, T0, Y1, Y2 - для РЕПО с ЦК (включая КСУ), Rb, S01, S02 - для РЕПО-М
• между разными ТКС: Y1, Y2 - для РЕПО с ЦК (включая КСУ) и Депозитов с ЦК, S01, S02 - для РЕПО-М

Дополнительные сроки в аукционах РЕПО Федерального казначейства с ЦК: 2 и 5 недель

С 27 сентября 2021 года доступны 2 новых срока в аукционах РЕПО Федерального казначейства:

Название режима FRSW - "Аукцион РЕПО с ЦК 2 недели" с кодом расчетов Y0/Y2W;

Название режима FRFW - "Аукцион РЕПО с ЦК 5 недель" с кодом расчетов Y0/Y5W.

Изменение минимального объема заявок по депозитным операциям Федерального казначейства с ЦК

Со 2 августа 2021 года минимальный допустимый объем заявок участников в РЕПО с КСУ при проведении Федеральным казначейством операций по размещению средств в депозиты с Центральным контрагентом снижается с 1 000 000 000 до 100 000 000 рублей.

Новость об изменении минимального объема заявок по деп. операциям ФК с ЦК

Драгоценные металлы в КСУ

С 28 июня 2021 года появилась возможность вносить драгоценные металлы (золото и серебро) в отдельный имущественный пул "КСУ GC Metal" (пятый в дополнение к четырем существующим), в который также будут приниматься рубли РФ и иностранная валюта. Привязанный к новому имущественному пулу выпуск КСУ GC Metal будет допущен к торгам во всех существующих бордах РЕПО с КСУ/ Депозитов с ЦК. ISIN код КСУ GC Metal – RU000A103AK7, название в терминале "КСУ мтл.".

Новости о присвоении кодов ISIN

Доработки депозитных аукционов с ЦК Федерального казначейства и Комитета финансов Санкт-Петербурга

Для исключения операционных ошибок участников торгов сделаны следующие ограничения для депозитных аукционов с ЦК: запрет на выставление заявки в те стаканы, где сейчас не проводятся аукционы; запрет на выставление заявки со ставкой ниже ставки в заявке Федерального казначейства или Комитета финансов Санкт-Петербурга.

Допуск в РЕПО с ЦК облигаций, номинированных в тенге

С 28 июня 2021 года появилась возможность допускать в РЕПО с ЦК облигации, номинированные в тенге. Принимаем пожелания от участников рынка РЕПО с ЦК на добавление таких бумаг.

Отмена приостановок на купон в режимах РЕПО

С 28 июня 2021 года по еврооблигациям отменяются приостановки с даты фиксации реестра владельцев до окончания купонного периода. Таким образом у участников появится возможность заключения сделок РЕПО с исполнением 1-ой и/или 2-ой части сделки РЕПО в период с даты фиксации реестра владельцев до окончания купонного периода в режимах междилерского РЕПО и РЕПО с ЦК. Ранее такие сделки по большинству еврооблигаций были недоступны.

Синхронизация правил переноса исполнения сделок в "стаканах" РЕПО с ЦК, 2-ые части которых приходятся на торговые-нерабочие дни (за исключением овернайта)

Напоминаем, что в адресных режимах даты расчетов в таких случаях не переносятся.

Код расчетов Y2 по первой части РЕПО с ЦК

По аналогии с валютным и фондовым рынком появилась возможность проведения спотовых операций по РЕПО с ЦК (Т+2 по 1ой части РЕПО), вводится новый код расчетов Y2 по первой части сделки РЕПО в адресных режимах.

Для Управляющих компаний на рынке депозитов с ЦК: списание штрафов не со счетов ДУ

Для Управляющих компаний на рынке Депозитов с ЦК взимание отступных и комиссий за перенос осуществляться не со счетов ДУ, а с основного собственного счета. Торговая и клиринговая комиссии продолжат списываться со счета ДУ (с которого заключаются депозитные сделки), если Управляющая компания-участник торгов не указала иной счет.

RUSFAR для расчета штрафной ставки на фондовом рынке

В случае переноса обязательств (непоставки денег) по рублям неустойка будет рассчитываться с учетом двойной Ставки Денежного рынка Московской Биржи RUSFAR, действующей на день неисполнения обязательств.

О возможности заключения адресных сделок репо с ЦК на вечерней торговой сессии

С 29 марта 2021 года участники денежного рынка Московской биржи могут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) в вечернюю торговую сессию.

Допускается заключение сделок репо с ЦК:

• в рамках одного торгов-клирингового счета (ТКС) с кодом расчетов Y0, T0 по первой части (с ценными бумагами, допущенными к заключению сделок репо с ЦК в основную сессию, кроме КСУ и облигаций)
• Сделки с кодами расчетов Y1 по первой части - без ограничения на один ТКС (с ценными бумагами, допущенными в вечернюю сессию)

Взимание комиссии по адресным сделкам репо с ЦК в вечернюю торговую сессию осуществляется стандартно.

Обязательства по сделкам с текущей датой исполнения, заключенным в вечернюю торговую сессию, будут прекращаться в 23:50 по итогам неттинга. Момент времени и порядок прекращения описан в Правилах клиринга на фондовом рынке (пункты 42.3, 42.11 и пункты 3.3, 4.3 Приложения 2 к Правилам клиринга на фондовом рынке).

По итогам торгов и клиринга участникам направляются торговые и клиринговые отчеты после 23:50 и до 9:00 следующего расчетного дня, аналогично остальным сделкам и заявкам.

В клиринговых отчётах "Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг" (EQM06 / EQM6C / EQM6D) для сделок, заключенных в вечернюю сессию поле SESSION, не заполняется.

Подробнее

Возможность заключать сделки РЕПО с КСУ с отрицательными ставками.

С 29 марта 2021 года для участников операций РЕПО с ЦК с КСУ появилась возможность выставлять заявки и заключать сделки РЕПО с КСУ в безадресных и адресных режимах с отрицательными ставками.

Код расчетов Y0/Y5W на депозитных аукционах с ЦК

С 29 марта 2021 года режиму FKFW "Аукцион с ЦК 5 недель" присвоен код расчетов Y0/Y5W вместо Y0/Y25. При попадании 2 части РЕПО с новым кодом расчетов на нерасчетный день или торговый нерабочий день, Датой исполнения будет ближайший рабочий расчетный день, предшествующий Дате исполнения.

Отмена требования на наличие признака квалифицированного инвестора для сделок РЕПО с КСУ

С 29 марта 2021 года по сделкам РЕПО с КСУ отменяется требование на наличие признака квалифицированного инвестора у клиента (при заключении сделок не с собственных РК участников). Данная проверка при подаче заявки отменяется в связи со вступившими в силу изменениями в Федеральном законе "О рынке ценных бумаг" в части исключения такого требования для сделок РЕПО с КСУ.

Увеличение сроков РЕПО по ОФЗ, привязанным к RUONIA

С 29 марта 2021 года предоставлена возможность заключения сделок РЕПО (с ЦК и без ЦК) с выпусками ОФЗ с переменным купонным доходом, привязанным к RUONIA, сроком до 1 недели.