Индикаторы ставок РЕПО

Индикаторы ставки РЕПО
Индикатор Краткое наименование Значение, % Изм.к закр., б.п Объем, руб. Дата/время обновления Изм. с начала месяца, б.п. Изм. с начала года, б.п.
{{item.NAME}} {{item.SHORTNAME}} {{item.CURRENTVALUE}} {{item.LASTCHANGEBP | thousandsSeparator}} {{item.VALTODAY | thousandsSeparator}} {{item.TIME}} {{item.MONTHCHANGEBP | thousandsSeparator}} {{item.YEARCHANGEBP | thousandsSeparator }}

Индикаторы ставок РЕПО с Центральным контрагентом MOEXREPO отражают конъюнктуру динамично развивающегося сегмента и важнейшей составляющей российского денежного рынка – биржевого рынка РЕПО с центральным контрагентом (ЦК).

Расчет индикаторов MOEXREPO осуществляется раздельно для:

  • облигаций: в расчет включаются все облигации, допущенные в РЕПО с ЦК, включая ОФЗ и еврооблигации;
  • акций: в расчет включаются все акции, допущенные в РЕПО с ЦК;
  • клиринговых сертификатов участия (КСУ): все КСУ

Расчет значений индикаторов осуществляется каждый торговый день, при этом, в зависимости от времени расчета, индикаторы делятся на дневные и вечерние:

  • Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12:30 (учитываются все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 9:30 до 12:30);
  • Вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19:00 (учитываются все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 12:30 до 19:00).

Индикаторы рассчитываются как взвешенная по объему сделок ставка РЕПО. Используется информация о сделках, заключенных в адресном и безадресном режимах РЕПО с ЦК.

Индикаторы MOEXREPO предоставляют участникам объективную информацию о ставках  денежного рынка, при этом при формировании ставки в РЕПО с ЦК влияние взаимных лимитов участников отсутствует, что облегчает переток ликвидности между различными группами участников рынка РЕПО, придает особую "рыночность" ставкам и, соответственно, значениям индикаторов.

В зависимости от времени расчета индикаторов, валюты сделок РЕПО с ЦК, а также даты исполнения первой и второй части сделок РЕПО с ЦК (тип расчета), используются следующие коды индикаторов:

Рынок Код индикатора Тип расчета Валюта расчетов Время расчета
РЕПО с ЦК
облигации
MOEXREPO 1 день (overnight) Рубли РФ 12:30
MOEXREPOE 1 день (overnight) Рубли РФ 19:00
MOEXREPOUSD 1 день (overnight) Доллары США 12:30
MOEXREPOUSDE 1 день (overnight) Доллары США 19:00
MOEXREPO1W 1 неделя Рубли РФ 12:30
MOEXREPO1WE 1 неделя Рубли РФ 19:00
РЕПО с ЦК
акции
MOEXREPOEQ 1 день (overnight) Рубли РФ 12:30
MOEXREPOEQE 1 день (overnight) Рубли РФ 19:00
РЕПО с ЦК
КСУ
MOEXREPOGCC 1 день (overnight) Рубли РФ 12:30
MOEXREPOGCCE 1 день (overnight) Рубли РФ 19:00
MOEXREPOGCC1W 1 неделя Рубли РФ 12:30
MOEXREPOGCC1WE 1 неделя Рубли РФ 19:00

 

Методика расчета индикаторов ставки РЕПО с ЦК

Обзор индикаторов ставки РЕПО с ЦК, ноябрь 2018

Индикаторы ставок междилерского РЕПО

Расчет индикаторов ставки междилерского РЕПО осуществляется раздельно для рынка РЕПО с акциями и рынка РЕПО с облигациями. В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета Индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России.

В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО, используемых для расчета, индикаторы делятся на однодневные индикаторы "overnight", индикаторы "1 неделя" и "2 недели". Для расчета индикаторов используются сделки, в которых надлежащей датой исполнения первой части сделки является дата заключения сделки. При этом для индикаторов "overnight" используются сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых является следующий расчетный день, а для индикаторов "1 неделя" и "2 недели" — сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых являются 6-й, 7-й или 8-й календарный день и 13-й, 14-й или 15-й календарный день, соответственно.

Рынок Срок операций Идентификатор Наименование Краткое обозначение
Междилерское РЕПО с акциями 1 день (overnight) MICEXEQRRON ММВБ РЕПО акц 1 день MCX EQ ON
1 неделя MICEXEQRR1W ММВБ РЕПО акц 7 дней MCX EQ 1W
2 недели MICEXEQRR2W ММВБ РЕПО акц 14 дней MCX EQ 2W
Междилерское РЕПО с облигациями 1 день (overnight) MICEXBORRON ММВБ РЕПО обл 1 день MCX BO ON
1 неделя MICEXBORR1W ММВБ РЕПО обл 7 дней MCX BO 1W
2 недели MICEXBORR2W ММВБ РЕПО обл 14 дней MCX BO 2W


В расчете индикаторов учитываются сделки, сторонами по которым выступают различные участники торгов (дилеры). Сделки РЕПО с отрицательной ставкой РЕПО в расчет не принимаются.

Расчет и публикация значений индикаторов ставки РЕПО для операций "overnight" производится один раз в час, начиная с 12:00. Значения индикаторов ставки РЕПО для операций со сроком "1 неделя" и "2 недели" публикуются один раз в день в 19:00.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.