Риск-параметры

Статические риск-параметры (Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения, параметры для определения расчетных цен фьючерсов) устанавливаются решением НКЦ.

Параметры инструментов рассчитываются каждый клиринг и промклиринг, а также при расширении лимитов цен сделок фьючерсов:

Фьючерсы Лимиты колебаний цен сделок фьючерса (лимиты) рассчитываются на основе Минимального ограничительного
уровня Ставок обеспечения  и Ставок процентного риска. Ставки устанавливаются решением Клирингового центра.
Лимиты могут быть увеличены в ходе торгов (см. Методику определения риск-параметров на срочном рынке) в случае повышенной волатильности.
Опционы В торгах текущая теоретическая цена опциона рассчитывается на основе текущей котировки фьючерса и текущей кривой волатильности.
В клиринге и промклиринге  теоретическая цена опциона рассчитывается на основе РЦ фьючерса и кривой волатильности, определенной перед клирингом и промклирингом.
Лимиты цен опционов рассчитываются на основе текущих теоретических цен опционов.
Волатильность В торгах  и клиринге параметры кривой волатильности рассчитываются по текущей котировке фьючерса.
При  расширении лимитов  в торгах параметры кривой волатильности для расчета ГО не меняются.

Изменение границ ценовых коридоров и диапазонов оценки рисков в ходе Расчетного периода

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.