Обеспечение под стресс
Обеспечение под стресс – индивидуальное клиринговое обеспечение, которое предназначено для покрытия рисков по позициям Участника клиринга при реализации стрессовых сценариев.
Величина Обеспечения под стресс рассчитывается в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс:
- по участнику клиринга (включая собственные и клиентские коды),
- в рублях,
- отдельно по каждому рынку
Активы, принимаемые в качестве Обеспечения под стресс:
- Российские рубли,
- ОФЗ и суверенные еврооблигации РФ (с дисконтом)
- Китайские юани
Пересмотр величины Обеспечения под стресс – ежедневно.
Обеспечение под стресс рассчитывается в несколько этапов:
Шаг 1. Расчет нетто-позиции с учетом типов счетов – позиции на собственных счетах неттируются, позиции на клиентских не неттируются для учета эффекта сегрегации клиентов.
Шаг 2. Расчет итоговых нетто-позиции с учетом "покрытых продаж".
Шаг 3. Расчет потенциальных потерь при реализации стресс-сценария с учетом эффекта сегрегации.
Шаг 4. Определение превышения величины потенциальных потерь над ресурсами уровней защиты ЦК (обеспечение участника клиринга, взнос в гарантийный фонд, выделенный капитал ЦК, гарантийный фонд)
Подробнее об Обеспечении под стресс
Величина выделенного капитала и гарантийного фонда
Другие параметры, используемые для расчета обеспечения под стресс(включая распределение дополнительного выделенного капитала и взноса Московской Биржи в гарантийный фонд)
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.