12.05.2014 19:07
О допуске еврооблигаций в режим торгов РЕПО с Банком России
Московская Биржа с 13 мая 2014 года предоставляет участникам торгов возможность заключения сделок РЕПО с Банком России в режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка" с еврооблигациями из ломбардного списка Банка России с учетом следующих особенностей:
- Торги еврооблигациями проводятся только в режимах торгов Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка".
- Торги еврооблигациями приостанавливаются с даты, следующей за датой фиксации списка владельцев, информация о которой ЗАО "ФБ ММВБ" получает от ЗАО НКО НРД, и возобновляются в дату, следующую за датой выплаты купона.
- Для еврооблигаций значение накопленного купонного дохода (НКД) в валюте номинала, предоставленное ЗАО НКО НРД, округляется до 2 знаков после запятой.
- При отсутствии данных о ставке купона накопленного купонного дохода (НКД) по соответствующим еврооблигациям не рассчитывается.
- Расчетной ценой еврооблигаций является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией "Национальная фондовая ассоциация" за предшествующий день (цена MIRP). В случае отсутствия указанной цены MIRP расчетная цена ценной бумаги не определяется.
- Допустимыми кодами расчетов для сделок с еврооблигациями являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам только внутри текущего купона.
Уведомление (doc, 38 Kb)
Уведомление (pdf, 49 Kb)
Приложение 1 (xlsx, 18 Kb)
За дополнительной информацией обращайтесь