Фиксированные своп контракты
С 10 октября 2016 г. на валютном рынке планируется запуск торгов фиксированными своп контрактами по валютным парам USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB. Торги будут проходить как в системном, так и во внесистемном режимах. Отличием новых инструментов от существующих своп контрактов со стандартными датами исполнения обязательств является привязка исполнения обязательств по второй части к датам исполнения обязательств по фиксированным поставочным фьючерсам. Период между датами исполнения обязательств по второй части фиксированных своп контрактов – 3 месяца (квартал), максимальная глубина фиксированных своп контрактов – 1 год, по валютной паре юань/рубль – полгода (аналогично фиксированным поставочным фьючерсам).
Параметры новых инструментов установлены в соответствии с параметрами действующих своп контрактов со стандартными сроками исполнения вторых частей. Размеры лотов 100 000 единиц валюты совпадают с фиксированными поставочными фьючерсами. Шаг цены – 0,0001 рубля (по китайским юаням – 0,000001 рубля).
Запуск торгов фиксированными своп контрактами дает возможность:
- прекращения обязательств фиксированными поставочными фьючерсами в соответствующую дату исполнения обязательств. В связи с этим основные параметры новых своп контрактов установлены аналогичными поставочным фьючерсам – единая дата исполнения и единый размер лота
- синхронизации с беспоставочными фьючерсами – днем исполнения своп контракта и поставочного фьючерса (поставочный TOD в пятницу) является расчетный день, следующий за днем исполнения расчетного фьючерсного контракта на срочном рынке (расчетный ТОМ в четверг, привязанный к фиксингу на валютном рынке)
- переноса позиций по фиксированным поставочным фьючерсам на более длительный срок новыми своп инструментами
- хеджирования и арбитража в условиях усиления волатильности российского валютного рынка
Материалы:
Обращаем Ваше внимание, что с 10 октября вступают в силу новые редакции документов валютного рынка.
Тестирование.
Обращаем внимание на то, что новые своп-контракты доступны для тестирования на тестовом стенде UATCUR_GATEWAY валютного рынка Московской биржи.
Для подключения просьба направлять запрос на help@moex.com