Обновление SPECTRA до версии 6.1

Московская биржа сообщает, что плановая дата релиза срочного рынка до версии 6.1 - 17 сентября 2018.

Список изменений в версии 6.1:

1. Реализация функционала SMA - sponsored member access

Спонсируемый доступ это способ предоставления клиентам Участников торгов технического доступа к торговой системе срочного рынка, с помощью которого клиент может подавать поручения Участнику торгов ("спонсирующей" фирме) для исполнения на рынке путем постановки заявок напрямую в торговую систему. Клиентский логин спонсируемого доступа (sma) дополнительно связан с одним или двумя master логинами Участника торгов и может подавать поручения только в случае наличия в системе master логинов. Дополнительно для логинов спонсируемого доступа возможно подключения функционала Cancel-on-disconnect (снятие всех активных заявок при разрыве соединения с торговой системой), Cancel on drop-copy disconnect (снятие всех активных заявок при разрыве соединения с торговой системой master логина), участнику торгов также предоставляется функционал user-kill-switch, позволяющий временно запретить торговые операции для выбранного логина.

2.SMA проверки

В целях организации подачи заявок Участником торгов по поручениям Клиентов Биржа предоставляет Участникам торгов соответствующие средства управления риском, чтобы не допустить попадания ошибочных заявок в торговую систему. В качестве дополнительных проверок доступен следующий функционал:

Контроль отклонения цены в поручении от текущей цены. Задается в процентах от текущей цены, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.

Контроль максимального объема поручений в контрактах. Задается максимальный объём поручения в контрактах, в случае указания типа инструмента и/или базового актина проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.

Запрет адресного режима. Задается для всех торговых поручений данного SMA логина.

Контроль максимального объема поручений в рублях. Задается в рублях, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.

Контроль максимальной суммы поручений за торговый день (брутто). Задается максимальная сумма поручения в рублях за торговый день, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА, иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID.

Контроль максимальной позиции в контрактах на покупку/продажу. Задается максимальная позиция в контрактах на покупку/продажу для выбранного семизначного клиентского раздела, в случае указания типа инструмента и/или базового актива проверка производится для конкретного инструмента или для всех типов инструментов на данный БА иначе проверка производится для всех заявок данного SMA_ID по выбранному клиентскому разделу.

3. Трансляция точных ставок комиссий

В потоке репликации FORTS_FEERATE_REPL транслируются точные ставки биржевых и клиринговых комиссий. Обращаем ваше внимание, что трансляция грубых ставок комиссий в полях exch_pay таблиц fut/opt_sess_contents потока FORTS_FUT/OPTINFO_REPL будет прекращена начиная с релиза 6.2

4. Исполнение валютных контрактов в ПК

Вариационная маржа вечернего клиринга для валютных контрактов, исполняющихся в промклиринг, теперь всегда будет равна вариационной марже промклиринга.

5. Поставка на валютный рынок по фьючерсам на драгоценные металлы:

Технологическая готовность к поставке на валютный рынок по поставочным фьючерсам на драгоценные металлы.

6. Изменения в пользовательском шлюзовом интерфейсе CGate:

Во всех таблицах всех потоков репликации удалены поля amount/amount_rest/pos/status (i4). Соответствующие значения необходимо брать из аналогичных полей xamount/xamount_rest/xpos/xstatus (i8).

Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица user:

replID (i8) – служебное поле системы репликации

replRev (i8) – служебное поле системы репликации

replAct (i8) – служебное поле системы репликации

login (c20) – логин участника торгов

start_date (t) – время начала действия логина

end_date (t) – время окончания действия логина

client_code (с7) – семизначный раздел клиента

operation_mask (i4) – битовая маска, задает разрешение на выполнение операций

lang (i2) – код языка сообщений для логина

sma_flags (i4) – битовая маска подключенных опций (COD – 1 бит, COdcD – 2 бит, SMA логин – 3 бит)

sma_status (i4) – битовая маска признаков активности логина (логин активен – 1 бит, снимать/ не снимать заявки при деактивации логина – 2 бит)

aspref (i4) – ссылка на логин

Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица sma_master

replID (i8) – служебное поле системы репликации

replRev (i8) – служебное поле системы репликации

replAct (i8) – служебное поле системы репликации

sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов

sma_aspref (i4) – ссылка из таблицы user на логин клиента участника торгов

master_asp (c20) – логин участника торгов (master логин)

master_aspref (i4) - ссылка из таблицы user на master логин участника торгов

Для поддержки нового функционала SMA в потоке FORTS_FUTINFO_REPL добавляются новая таблица sma_pre_trade_check:

replID (i8) – служебное поле системы репликации

replRev (i8) – служебное поле системы репликации

replAct (i8) – служебное поле системы репликации

check_id (i8) – уникальный код проверки

sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов

sma_aspref (i4) – ссылка из таблицы user на логин клиента участника торгов

check_number (i1) – номер проверки

base_contract_code (c25) – код базового актива

instrument_type (i1) – тип инструмента (0 – фьючерс, 1 – опцион, 2 – календарный спред)

client_code_check (c7) – семизначный раздел клиента, участвующий в проверке

value (d26.2) – значение для проверки

Для поддержки нового функционала SMA в таблицы orders_log/multileg_orders_log потоков FORTS_FUTTRADE/OPTTRADE_REPL, а также в таблицы orders потоков FORTS_FUTORDERBOOK/OPTORDERBOOK/ORDBOOK_REPL добавлено поле aspref (i4) ссылка на master логин для поручений SMA клиентов.

В потоке FORTS_FUTINFO/OPTINFO_REPL удалена таблица fut/opt_sess_settle соответственно. Данные таблицы перенесены в поток FORTS_CLR_REPL

В таблице opt_vcb потока FORTS_ OPTINFO_REPL удалены неиспользуемые поля coeff_out и min_vol

В поток FORTS_INFO_REPL добавлена новая таблица option_series_params, аналогичная таблице virtual_futures_params.

В таблицу rts_index потока RTS_INDEX_REPL добавляются новые поля для обеспечения большей точности значений индексов.

value_highprec (d18.6)

prev_close_value_highprec (d18.6)

open_value_highprec (d18.6)

max_value_highprec (d18.6)

min_value_highprec (d18.6)

7. Изменения в репозитории схем подачи команд:

Новая неторговая команда SetSMAPreTradeCheck – установка параметров SMA проверок

broker_code (c4) – код брокера

sma_asp (c20) – логин клиента участника торгов

check_number (i1) – номер проверки, принимает значения 1..7*

base_contract_code (c25) – код базового актива

instrument_type (i1) – тип инструмента (0 – фьючерс, 1 – опцион, 2 – календарный спред)

client_code_check (c3) – три последние цифры семизначного раздела клиента

value (c29) – значение, участвующее в проверке. Целое число не более 26 знаков, или дробное число 26 знаков до и 2 знака после запятой.

Описание значений поля check_numbers приведено в документации.

Новая неторговая команда DelSMAPreTradeCheck – сброс параметров SMA проверок.

broker_code (c4) – код брокера

check_id (i8) – код проверки

Новая неторговая команда UserKillSwitch – запрет торговли для SMA логина.

login (c20) – логин клиента участника торгов

disable (i1) – флаг активности логина (0 – выключить запрет торговых операций/1 – включить запрет)

cancel_orders (i1) – флаг снятия заявок (0 – не снимать заявки при запрете торговых операций/1 – снимать заявки)

8. Новая версия SpectraIM.

9. Изменения в отчетах:

В отчетах о заявках по инструментам-связкам multilegordlog_XXYY.csv, добавляются поле asp (c20) – асп участника торгов и aspref (numeric) – ссылка на АСП участника торгов.

Добавляются новые отчеты mon_newXXYY.csv, moncl_newXXYYZZZ.csv, opos_newXXYY.csv, fpos_newXXYY.csv, oposcl_newXXYYZZZ.csv, fposcl_newXXYYZZZ.csv, новые отчеты по структуре будут дублировать текущие monXX, monclXX, oposXX, fposXX, oposclXX, fposclXX, но значения гарантийного обеспечения в данных отчетах будут рассчитываться по риск параметрам новой сессии.