Индекс волатильности российского рынка

RVI$ Index

.RVI

Каждые 15 секунд

C 19:00 до 23:50 и с 10:00 до 18:45

Два знака после запятой

Первое значение индекса за день

Последнее значение индекса за день

18 ноября 2013 г.

Опционы на фьючерс на индекс РТС

Ближайшая и следующая за ней серия опционов

где:
T₃₀ – 30 дней в долях от календарного года (год = 365 дней)
T₃₆₅ – 365 дней в долях от календарного года
Т₁ — время до даты экспирации¹ ближайшей серии опционов включительно
в долях от календарного года;
T₂ — время до даты экспирации¹ следующей серии опционов включительно
в долях от календарного года;
σ₁² – дисперсия ближайшей серии опционов;
σ₂² – дисперсия следующей серии опционов.

где:
ΔK_i – шаг страйка (для индекса RTS 5000 пунктов);
Т₁ – время до экспирации в долях от календарного года (год = 365 дней)
ближней серии опционов. Изменяется каждые 15 секунд;
T₂ – время до экспирации в долях от календарного года
дальней серии опционов. Изменяется каждые 15 секунд;
K_i – i-й страйк. K_i < K_i+1 (дробные страйки не учитываются);
F₁, F₂ – котировки фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом опциона
ближайшей серии и опциона следующей серии соответственно.
Pr(K_i) – величина определяемая стоимостью опционов.