| Индекс волатильности российского рынка | |
|---|---|
| Наименование индекса | Индекс волатильности российского рынка |
| Код индекса | RVI |
| Код Bloomberg | RVI$ Index |
| Код Reuters | .RVI |
| Периодичность расчета | Каждые 15 секунд |
| Время расчета (Московское время) |
C 19:00 до 23:50 и с 10:00 до 18:45 |
| Точность расчетов | Два знака после запятой |
| Индекс открытия | Первое значение индекса за день |
| Индекс закрытия | Последнее значение индекса за день |
| Начало расчета | 18 ноября 2013 г. |
| Инструменты, лежащие в основе расчета индекса |
Опционы на фьючерс на индекс РТС |
| Используемые серии опционов |
Ближайшая и следующая за ней серия опционов |
| Формула расчета индекса |
 где: T30 – 30 дней в долях от календарного года (год = 365 дней) T365 – 365 дней в долях от календарного года Т1 — время до даты экспирации1 ближайшей серии опционов включительно в долях от календарного года; T2 — время до даты экспирации1 следующей серии опционов включительно в долях от календарного года; σ12 – дисперсия ближайшей серии опционов; σ22 – дисперсия следующей серии опционов. |
| Формула расчета дисперсий обеих серий опционов |
  где: ΔKi – шаг страйка (для индекса RTS 5000 пунктов); Т1 – время до экспирации в долях от календарного года (год = 365 дней) ближней серии опционов. Изменяется каждые 15 секунд; T2 – время до экспирации в долях от календарного года дальней серии опционов. Изменяется каждые 15 секунд; Ki – F1, F2 – котировки фьючерсных контрактов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии соответственно. Pr(Ki) – величина определяемая стоимостью опционов. |
| Методика расчета | Методика расчета индекса RVI |
| Контакт | index@moex.com |
1 Под датой до экспирации, понимается последний день заключения опционов данной серии.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.