Дополнительная торговая сессия выходного дня (ДСВД) на Срочном рынке

К торгам будут допущены все инструменты за исключением:

1. 1.1. Фьючерсных контрактов и календарных спредов, базовым активом которых является иностранная валюта;
2. 1.2. Однодневных фьючерсных контрактов, базовым активом которых является иностранная валюта;
3. 1.3. Маржируемых и премиальных опционов, базовым активом которых является иностранная валюта;
4. 1.4. Маржируемых и премиальных опционов в безадресном режиме торгов.

Информацию о статусе допуска инструмента к торгам на ДСВД можно найти через шлюзовой интерфейс в таблицах: fut_sess_contents/ opt_sess_contents -> поле: trade_period_access

Торги в выходные дни проходят по следующему расписанию:

• Доп. сессия выходного дня 1 (суббота):

           АО: 09:50:00 – 09:59:59
           ДСВД: 10:00:00 – 18:59:59

• Доп. сессия выходного дня 2 (воскресение):

           АО: 09:50:00 – 09:59:59
           ДСВД: 10:00:00 – 18:59:59

Расчеты и клиринговые сессии в ходе торгов в выходные не производятся.

Все расчеты проводятся в ближайший следующий расчетный день (понедельник). Сделки заключенные в пятницу после основного клиринга, в субботу, в воскресенье рассчитаются в понедельник в ходе дневной и основной клиринговых сессий.

Маржинальные требования
Маржинальные требования, выставленные в основной клиринг по итогам основной сессии торгового дня (пятницы) исполняются до 12:30 в основную сессию следующего торгового дня (понедельника).
 

Маржинальные требования за дни ДСВД не выставляются. Маржинальные требования выставляются в календарный понедельник в ходе дневной клиринговой сессии (ПК) и должны быть исполнены до 17:30 в основную сессию текущего торгового дня (понедельника).

• Может ли быть экспирация контракта в выходные дни?

Нет, экспирации контрактов в выходные дни невозможна. В том числе провести досрочную экспирацию по опционам в выходные нельзя. В тоже время функционал подачи заявок на досрочную экспирацию и выход из вечного контракта остаются доступны.

• Будет ли выход из вечных контрактов в выходные дни?

Нет, выхода из вечных контрактов не будет в выходные дни

• Будет ли рассчитываться фандинг в выходные дни?

Нет, фандинг в выходные дни не рассчитываем. Фандинг рассчитывается только в рамках основной торговой сессии

• Будет ли изменение параметров контрактов в выходные дни?

Нет, в выходные дни параметры контрактов не меняются

• Будет ли запуск новых контрактов в выходные дни?

Нет, в выходные дни новые контракты не запускаются

• Доступны ли переводы профилей в выходные дни?

Да, для расчетных кодов единого пула Срочного и Фондового рынков доступны операции по передаче профилей в выходные дни

• Доступны ли переводы денежных средств?

Да, перевод денежных средств между расчетными кодами Срочного и Фондового рынка возможен в выходные дни

• Доступны ли вывод/ввод денежных средств в выходные дни?

Нет, ввод и вывод денежных средств Участниками пока невозможен

• В выходные дни будут доступны все режимы, доступные в будние дни:

• Режим безадресных сделок
• Режим Адресных сделок (РПС) + Режим адресных сделок с матчингом по уникальному коду
• Режим RFS (Request for Stream)

В выходные можно выставлять все типы заявок, доступные на Срочном рынке.

Помимо этого, в ДСВД также могут попасть заявки, которые были выставлены до ДСВД:

• Заявки, без указания календарной даты, выставленные после основного клиринга пятницы
• Заявки с указанием календарной даты, если она выпадает на даты ДСВД или позднее

Заявки, перечисленные выше будут проходить проверку ценовых границ перед ДСВД и будут удалятся из ТС при несоответствии ценовым границам в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке.

Как работают заявки с указанием календарной даты в ДСВД?
Заявки с указанием календарной даты: если в заявке указана календарная дата выходного дня, в который проходят торги, то после окончания торговой сессии выходного дня заявка снимается.

По умолчанию все участники торгов допущены до ДСВД. В случае, если Участник не желает принимать участие в торгах на ДСВД полностью, то такому Участнику необходимо предоставить на биржу постоянное заявление на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром (КЦ) в ДСВД* по каждой БФ.

* Форма заявления размещена на сайте НКО НКЦ (АО) в разделе Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть. (форма 2.22)

При ограничении времени начала заключения сделок с Клиринговым центром (КЦ) Участник не сможет выставлять заявки в торговую систему.

Все текущие активные заявки по инструментам, допущенным к торгам в выходные дни, будут удалятся из системы по окончанию вечерней дополнительной торговой сессии. Заявки с указанием календарной даты, дата истечения которых еще не наступила, также будут удаляться по окончанию вечерней дополнительной сессии, если Участник не принимает участие в торгах в выходные дни.

Заявки будут удаляться из системы в промежутке с 00:30 до 01:00

Удаление заявок (включая GTD), если Участник подал поручение на ограничение времени заключения заявок:

Изменения ставок риска для выходных дней не планируется. В ДСВД используются ставки, раскрытые для понедельника.

В случае изменения риск-параметров с календарного дня понедельника они будут применяться, начиная с вечерней дополнительной сессии в пятницу.

Индикативные ставки риска. Участники могут использовать ставку понедельника, которая транслируется уже с пятницы. Индикативные ставки риска появятся в системе, в шлюзах и на сайте НКЦ после основного клиринга в пятницу.

Кривые волатильности в выходные дни зафиксированы. Остановка пересчета кривых происходит на момент окончания торгов в пятницу.

На период выходных дней будет применяться симметричное сужение ценовых границ для ФК и КС, относительно границ, рассчитанных в ходе основной клиринговой сессии пятницы на понедельник. Сужение будет распространяться только на период выходных дней и не распространяется на опционные контракты.

При сужении границ из торговой системы удаляются все Активные заявки на покупку Фьючерсного контракта/ Календарного спреда выше Верхней границы Ценового коридора / величины спреда и все Активные заявки на продажу Фьючерсного контракта/ Календарного спреда ниже Нижней границы Ценового коридора / величины спреда
Изменения границ Ценового коридора в ходе торгов в выходные дни не проводится. Если контракт достигает одной из границ ценового коридора пересмотр ценовых границ не производится. (раздвижек границ ценового коридора нет)

Онлайн регистрация работает на срочном, фондовом и валютном рынках (системы SPECTRA и ASTS).

Для этого можно использовать сервис ЕРК (WebAPI, ЭДО или ЛКУ)

ЕРК будет обрабатывать в ДСВД только сообщения с операциями создания (А) и добавления новых КТК (L, только на создание клиентов) на СР, ФР, ВР:

• Если участник отправляет операцию "A" с указанием нескольких рынков, то ЕРК зарегистрирует клиента на "СР" и "ФР" а на других рынках клиент будет зарегистрирован в момент включения системы соответствующего рынка, т.е. в понедельник.
• Если участник отправляет операцию "L" с указанием нескольких рынков, то ЕРК создаст новые КТК по клиенту на "СР" и "ФР", а на других рынках новые КТК будут созданы в момент включения системы соответствующего рынка, т.е. в понедельник.
• Если участник отправляет операцию "L" по изменению рыночной информации действующих (ранее зарегистрированных) кратких кодов, то ЕРК будет возвращать ошибку.

• При отправке других операций ("U", "M", "R", "D") ЕРК будет возвращать ошибку.

• Отчеты по регистрации клиентов в ДСВД будут отправляться участникам в календарную дату проведения основной сессии торгового дня, к которому относится ДСВД. Т.е. в понедельник будет отправляться отчет, в котором будет информация по регистрации клиентов за пятницу, субботу и воскресенье.

При текущем подходе онлайн регистрации в ДСВД доработки на стороне участников не нужны.

Тестирование дополнительной сессии выходного дня (ДСВД) доступно на полигонах Т0  и T1 и проводится в следующие временные отрезки:

1. Вторник – ДСВД среды (утренняя, основная сессии и клиринг в среду, вечерняя сессия проходит в понедельник):

Аукцион открытия: 09:50:00 – 09:59:50

Начало ДСВД: 10:00:00

Окончание ДСВД: 23:50:00

2. Пятница, суббота, воскресенье – ДСВД понедельника (утренняя, основная сессии и клиринг в понедельник, вечерняя сессия проходит в четверг):

Аукцион открытия: 09:50:00 - 09:59:50

Начало ДСВД: 10:00:00

Окончание ДСВД: 23:50:00

Расписание работы тестового стенда: https://www.moex.com/s438
Подробное описание изменений ТКС Spectra версии 8.3: https://fs.moex.com/f/21918/spisok-izmeneniy-v-versii-83.pdf

Дистрибутивы, схемы и документация доступны по ссылкам:

http://ftp.moex.com/pub/Terminals/Spectra/Test/
http://ftp.moex.com/pub/OTC/RFS_IQS/test/OTCGate/
http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/

Дата запуска ТКС Spectra версии 8.3 в промышленную эксплуатацию 23.06.2025.

Если у вас ещё нет доступа к тестовому полигону, вы можете направить заявку на подключение, заполнив анкету на сайте: https://www.moex.com/ru/forms/poll/questionnaire.aspx?id=03

Клиринговые отчеты

• Все отчеты будут формироваться в рамках клиринговых сессий первого следующего расчетного дня после ДСВД
• Отдельные файлы клиринговых отчетов по итогам торговых сессий выходного дня не предполагаются
• Дополнительные поля в отчеты Срочного рынка не добавляются, структура отчетов сохраняется
• Время рассылки отчетов не изменяется.

Отчеты выходного дня

• Будут формироваться отдельные архивы, которые будут содержать отчеты:
  • Отчеты по сделкам (БФ)
  • Отчеты по сделкам (клиентские)
  • Отчеты по заявкам (БФ)
• Структура отчетов аналогична текущим отчетам.
• Данные, формируемые по итогам клиринговых сессий, в этих отчетах отображаться не будут (столбцы сохраняются, но будут пустые) – комиссии, вар. маржа и.т.д.
• Регламентное время предоставления отчетов до 14:00 следующего дня
• Обращаем внимание Участников, что отчеты торговые и не влияют на расчеты, которые будут производиться по итогам клиринга. Клиринговые отчеты будут содержать всю информацию из этих отчетов и имеют более высокий приоритет.
• Отчеты по заявкам не включают информацию по признакам проставляемым для ММ ( т.к. они могут быть изменены к клиринговой сессии)
• Данные в отчетах для ММ определяются по итогам целого торгового дня (информацию по исполнению обязательств ММ могут фиксировать из шлюзов ТКС или терминала ТКС)
• Данные, отражаемые в этих отчетах, также можно получить из потоков ТКС Спектра: FORTS_TRADE_REPL