Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа
- Участие в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и регистрация в качестве Расчетной фирмы
- Взнос в Гарантийный фонд
- Биржевой сбор (с 02.10.2017)
- Клиринговый сбор и клиринговые тарифы
- Маркетинговая программа
- Сборы за Транзакции
- Сбор за Календарные спреды
- Информационно-техническое обслуживание срочного рынка
1. Участие в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и регистрация в качестве Расчетной фирмы
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в качестве Общей расчетной фирмы |
5 000 000 рублей |
| Сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в качестве Специализированной расчетной фирмы Фондовой секции срочного рынка |
3 000 000 рублей |
| Сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в качестве Специализированной расчетной фирмы Товарной секции срочного рынка |
1 000 000 рублей |
| Сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в качестве Специализированной расчетной фирмы Денежной секции срочного рынка |
1 000 000 рублей |
| Дополнительный сбор за регистрацию на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в качестве Общей расчетной фирмы* |
250 000 рублей |
* Данный сбор взимается с Кандидатов на допуск к участию в Торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Кандидат/Кандидаты), регистрация которых в качестве Общей расчетной фирмы осуществляется на основании положений, предусмотренных Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа, в соответствии с которыми сбор, уплаченный Участником торгов за регистрацию в качестве Расчетной фирмы, может быть засчитан в качестве сбора за регистрацию, уплаченного Кандидатом.
Данный сбор не взимается в случае, когда такая регистрация осуществляется в связи с реорганизацией Участника торгов, зарегистрированного в качестве Общей расчетной фирмы, или в отношении Кандидата, являющегося аффилированным лицом Участника торгов, зарегистрированного в качестве Общей расчетной фирмы, допуск к участию в Торгах которого прекращается, и в иных случаях, определенных Биржей.
Решение о наличии оснований, исключающих взимание дополнительного сбора за регистрацию в качестве Общей расчетной фирмы на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, принимается по рекомендации Комитета по срочному рынку ПАО Московская Биржа.
2. Взнос в Гарантийный фонд
| Участник торгов | Секция Срочного рынка | Размер взноса в ГФ (млн. руб.) | |
|---|---|---|---|
| Категория Участника торгов* | |||
| I | II | ||
| Общая Расчетная фирма | фондовая секция денежная секция товарная секция |
10 | |
| Специализированная Расчетная фирма |
фондовая секция | 10 | |
| денежная секция | 10 | ||
| товарная секция | 10 | ||
* Категории Участников торгов Срочного рынка:
- I категория – Участник торгов является профессиональным участником рынка ценных бумаг
- II категория – Участник торгов не является профессиональным участником рынка ценных бумаг
Методика определения размера взноса в Гарантийный фонд.
При выходе из состава Расчетных фирм / Участников клиринга взнос возвращается.
3. Биржевой сбор Срочного рынка
(действует с 02 октября 2017 г. (с 19:00 МСК))
Со 02.10.2017 величина биржевого сбора определяется на ежедневной основе.
Особенности расчета биржевого сбора с 02.10.2017 (с 19:00)
- Биржевой сбор за заключение фьючерсов рассчитывается по формуле*:
FutFee = FutPrice * BaseFutFee
| FutFee | величина биржевого сбора за заключение фьючерса (в рублях) |
|---|---|
| FutPrice | расчетная цена фьючерса, определенная накануне даты, за которую осуществляется расчет, т.е. по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате применения сбора (в рублях). Полученное значение расчетной цены фьючерса применяется к расчету сбора, начиная с вечерней торговой сессии до следующего вечернего клиринга, в рамках которого будет осуществлен очередной пересчет значения сбора |
| BaseFutFee | значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы Срочных контрактов, к которой относится данный фьючерс. |
* Обращаем внимание: данная формула также содержит функцию округления, но для упрощения, на данной странице не демонстрируется. С полной формулой расчета величины биржевого сбора за заключение фьючерсов можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.
Группы срочных контрактов и базовые ставки за заключение фьючерсов:
| Группа | Подгруппа базового актива* | Базовая ставка (в % )** |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Валютные контракты |
|
0,0014 |
| 2 | Процентные контракты |
|
0,005 |
| 3 | Фондовые контракты |
|
0,006 |
| 4 | Индексные контракты |
|
0,002 |
| 5 | Товарные контракты |
|
0,004 |
* Перечень базовых активов фьючерсов
** Указанные базовые ставки относятся к регистрации как безадресных, так и адресных сделок с фьючерсами.
- Биржевой сбор за заключение опционов рассчитывается по формуле*:
OptFee = min [(FutFee * 1,5); (Premium * 0,02)]
| OptFee | величина биржевого сбора за заключение опциона (в рублях) |
|---|---|
| FutFee | величина биржевого сбора за заключение фьючерса (в рублях) |
| Premium | теоретическая цена опциона, определенная накануне даты, за которую осуществляется расчет, т.е. по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате применения сбора (в рублях). Полученное значение теоретической цены опциона применяется к расчету сбора, начиная с вечерней торговой сессии до следующего вечернего клиринга, в рамках которого будет осуществлен очередной пересчет значения сбора; |
* Обращаем внимание: данная формула также содержит функцию округления, но для упрощения, на данной странице не демонстрируется. С полной формулой расчета величины биржевого сбора за заключение фьючерсов можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.
- Тарификация скальперских сделок
| Инструмент | Определение скальперских сделок | Тарификация (размер скидки) |
|---|---|---|
| Фьючерсы | Безадресные сделки, которые приводят к открытию противополжных позиции по фьючерсу в течение одного торгового дня | 0,5 от суммарной величины биржевых сборов за скальперские сделки* |
| Опционы |
Безадресные сделки, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу опциона (фьючерсу) в случае исполнения опционов (вне зависимости от цены исполнения (страйка)) в течение одного торгового дня.
|
* Методология определения величины скидки за скальперские сделки.
С полной формулой расчета величины биржевого сбора за совершение скальперских сделок с опционами можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка. Размер скидки за скальперские сделки не применяется к календарным спредам.
4. Клиринговый сбор и клиринговые тарифы
Клиринговые сборы за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуг НКО НКЦ (АО) устанавливаются в соответствии с Тарифами Клирингового центра (Разделы II и V).
Клиринговые сборы за исполнение срочных контрактов
5. Маркетинговая программа "Развитие товарных фьючерсов (на нефть BRENT и золото)"
Параметры маркетинговой программы "Развитие товарных фьючерсов (на нефть BRENT и золото)"
| Участники Программы | Расчетные фирмы – участники торгов на Срочном рынке Московской биржи |
| Основание для получения возвратной премии |
Объем сделок за календарный месяц равен или более 100 000 фьючерсных контрактов на нефть BRENT и (или) фьючерсных контрактов на золото (суммарный объем) |
| Сроки | Период действия Программы: октябрь 2016 – октябрь 2019 |
| Коэффициент возвратной премии | 25% от биржевого сбора по фьючерсным контрактам на нефть BRENT и (или) фьючерсов на золото (суммарный объем) за календарный месяц |
| Периодичность выплат | Ежемесячно |
| Налогообложение | Возвратная премия является частью биржевой комиссии и НДС не облагается. |
Подробное описание Маркетинговой программы
Заявление на участие в Маркетинговой программе
Заявление на изменение реквизитов
Порядок участия:
Регистрация осуществляется на основании заявления. Заявление подается Участником торгов на Биржу в форме электронного документа по Системе электронного документооборота (далее – Система ЭДО) или в бумажной форме.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, должно быть подписано с использованием электронной подписи в соответствии с Правилами ЭДО.
Заявление, подаваемое в бумажной форме, должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью Участника торгов (при ее наличии).
Участник торгов является Участником программы с даты его регистрации Биржей в качестве Участника данной Программы.
Регистрация начинается с 03.10.16. Расчет возвратной премии осуществляется с календарного месяца, в котором подано Заявление.
Менеджер Маркетинговой программы:
Скотников Валерий
Valeriy.Skotnikov@moex.com
+7(495) 363-32-32 доб. 26059
6. Сборы за транзакции
Сборы за Транзакции в пользу ПАО Московская Биржа:
- Сбор за неэффективные транзакции
- Сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control
- Сбор за ошибочные транзакции Flood Control
Алгоритм расчёта сборов описан в Приложении 2 к Условиям оказания услуг ИТО, коэффициенты для расчета - в списке параметров.
Подробнее о сборе за неэффективные транзакции
Подробнее о сборе за ошибочные транзакции
Подробнее о сборе за ошибки Flood Control
7. Сбор за Календарные спреды
Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базовым активом и разными сроками исполнения на основании Заявок "Календарный спред".
При этом под спредом понимается разница между:
- ценой фьючерса с более поздним сроком исполнения (фьючерс с ближним сроком исполнения), и
- ценой фьючерса с более ранним сроком исполнения (фьючерс с дальним сроком исполнения).
Цена фьючерса фьючерса с ближним сроком исполнения определяется как текущая Расчетная цена фьючерса. Цена фьючерса с дальним сроком исполнения, определяется как сумма цены фьючерса с ближним сроком исполнения и величины спреда.
Подробнее – Правила торгов на срочном рынке.
Сбор за Календарные спреды определяется каждый торговый день исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок "Календарный спред".
Формула расчета величины сбора за календарные спреды*:
FeeCS = (FutPrice1 + FutPrice2) * BaseFutFee
| FutPrice1 | значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате применения сбора |
|---|---|
| FutPrice2 | суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате применения сбора, и величины спреда |
| BaseFutFee | значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для группы контрактов* |
* Обращаем внимание: данная формула также содержит функцию округления, но для упрощения, на данной странице не демонстрируется. С полной формулой расчета величины биржевого сбора за календарные спреды, а также с величиной BaseFutFee можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка. С конкретным перечнем базовых активов фьючерсов, входящих в соответствующую группу контрактов, можно ознакомиться в Перечне базовых активов фьючерсов.
К величине сбора по безадресным сделкам "Календарный спред", заключенным в течение первых 6 (шести) месяцев с даты, в которую стало возможным заключение таких сделок с фьючерсами, входящими в календарный спред, применяется скидка 20%. К адресным сделкам "Календарный спред" скидка не применяется.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.