Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа
- Общая информация
- Биржевая и клиринговая комиссия за сделки
- Комиссия за исполнение
- Комиссия за исполнение однодневных фьючерсов с автопролонгацией
- Сборы за транзакции
- Документы
В настоящее время участниками уплачиваются следующие виды комиссионного вознаграждения:
- Биржевой сбор за совершение сделок - взимается ПАО Московская Биржа
- Комиссия за клиринг - взимается НКО НКЦ (АО)
- Клиринговая комиссия за исполнение сделок - взимается НКО НКЦ (АО)
- Клиринговая комиссия за исполнение однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией - взимается НКО НКЦ (АО)
- Сборы за транзакции
Под сделкой мейкера понимается сделка, заключенная на основании заявки, время регистрации которой раньше, чем время регистрации встречной заявки;
под сделкой тейкера понимается сделка, заключенная на основании заявки, время регистрации которой позже, чем время регистрации встречной заявки.
!! Для мейкерских сделок в безадресном режиме биржевая и клиринговая комиссия за совершение сделок равна нулю.
Итоговая комиссия состоит из суммы биржевой и клиринговой.
Базовые ставки по группам контрактов по типам базисных активов
| Безадресные заявки для тейкера | ||||||
| бирж. | клир. | итого | ||||
| Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы, % | Опционы, % | |
| Валютные контракты | 0,002655 | 1,265 | 0,001965 | 0,935 | 0,00462 | 2,2 |
| Процентные контракты | 0,009486 | 1,265 | 0,007014 | 0,935 | 0,01650 | 2,2 |
| Фондовые контракты | 0,011385 | 1,265 | 0,008415 | 0,935 | 0,01980 | 2,2 |
| Индексные контракты | 0,003795 | 1,265 | 0,002805 | 0,935 | 0,00660 | 2,2 |
| Товарные контракты | 0,007590 | 1,265 | 0,005610 | 0,935 | 0,01320 | 2,2 |
| Адресные заявки | ||||||
| бирж. | клир. | итого | ||||
| Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы, % | Опционы, % | |
| Валютные контракты | 0,000885 | 1,265 | 0,000655 | 0,935 | 0,00154 | 2,2 |
| Процентные контракты | 0,003162 | 1,265 | 0,002338 | 0,935 | 0,00550 | 2,2 |
| Фондовые контракты | 0,003795 | 1,265 | 0,002805 | 0,935 | 0,00660 | 2,2 |
| Индексные контракты | 0,001265 | 1,265 | 0,000935 | 0,935 | 0,00220 | 2,2 |
| Товарные контракты | 0,002530 | 1,265 | 0,001870 | 0,935 | 0,00440 | 2,2 |
*действуют до 19:00 МСК 03 апреля 2024 г. включительно
| FutFee | величина биржевого сбора (в рублях); |
| FutPrice | значение цены фьючерса; |
| W/ R | Стоимость шага цены/шаг цены (в рублях); |
| BaseFutFee | значение базовой ставки тарифа для соответствующей группы |
Пример 1
Расчетная цена предыдущего клиринга по фьючерсу на нефть Brent (FutPrice) равна 86,51 доллара США
Шаг цены (R) = 0,01
Стоимость шага цены (W) = 7,51337
Фьючерс относится к группе "Товарные контракты", поэтому для тейкера в безадресном режиме биржевая ставка комиссии 0,007590%, клиринговая - 0,00561%.
Параметры:
| K | 0,4 - на срок с 03 апреля 2023 г. (c 19:00 МСК) по 03 апреля 2024 г. включительно (до 19:00 МСК) |
| FutFee | величина сбора за заключение фьючерса, являющегося базисным активом опциона (в рублях) |
| W/R | Стоимость шага цены/шаг цены (в рублях) |
| Premium | значение премии по опциону (в единицах измерения, в которых указывается цена опциона) |
| BaseOptFee | значение базовой ставки тарифа для соответствующей группы |
Пример 2:
Теоретическая цена опциона CALL на фьючерс на нефть Brent по итогам вчерашнего вечернего клиринга (Premium) равна 6,99 доллара США
Шаг цены (R) = 0,01
Стоимость шага цены (W) = 7,51337
BaseOptFee (бирж.) = 1,265%, BaseOptFee (клир.)= 0,935%
FutFee (бирж.) =4,93, FutFee (клир.)=3,65 (см. Пример 1)
Комиссия составит наименьшее из двойного фьючерсного сбора и рассчитанного от премии:
| Безадресные заявки для тейкера | Адресные заявки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бирж. | клир. | бирж. | клир. | |||||
| K,% | BaseOptFee, % | K,% | BaseOptFee, % | K,% | BaseOptFee, % | K,% | BaseOptFee, % | |
| Акции российских и иностранных эмитентов, депозитарных расписок на акции* |
0,006 | 0,69 | 0,006 | 0,51 | 0,002 | 0,23 | 0,002 | 0,17 |
*действуют до 19:00 МСК 03 апреля 2024 г. включительно.
Пример 3
Расчетная цена акции Газпром по итогам клиринговой сессии (PriceStoсkRub) равна 161 руб.
Теоретическая цена опциона CALL на акции Газпром по итогам вчерашнего вечернего клиринга (Premium) равна 1,06 руб.
Лот (LotVolume) = 1
Шаг цены (R) = 0,01
Стоимость шага цены (W) = 0,01
Для безадресной сделки:
Дополнительный коэффициент (К) = 0,006%
BaseOptFee (бирж.) = 0,69%, BaseOptFee (клир.)= 0,51%
Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базисным активом и разными сроками исполнения на основании Заявок "Календарный спред".
Подробнее – Тарифы Московской Биржи Срочного рынкаПредусмотрен отдельный сбор за исполнение однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией. Подробнее:
Тарифами Клирингового центра (Раздел V).Алгоритм расчёта сборов Дополнительные сборы и вознаграждения, предусмотренные договором ИТС, коэффициенты для расчета сборов - в Списке параметров.
Подробнее о сборе за ошибочные транзакции
Подробнее о сборе за ошибки Flood Control
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.