• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта

Корзина услуг

Информационный продукт Инструмент Период действия Цена, ₽

    Условия предоставления данных

    Участие в торгах
    Общая информация о процессах участия в торгах
    Технологические решения
    Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
    Единый пул обеспечения
    Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
    Депозитарное обслуживание
    Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
    Клиринговое обслуживание
    Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
    Единый счет
    Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
    Управляющим активами
    Создание и поддержка индексов
    Биржевые данные
    Для альтернативных систем и производных цен
    Информационные продукты
    Подписка на биржевую информацию
    Аналитические продукты
    Информация о поведении участников торгов
    Маркировка финансовых инструментов
    Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам

    Синтетический матчинг календарных спредов

     
     
    КАЛЕНДАРНЫЕ СПРЕДЫ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

     

    Синтетический матчинг формирует сделки на основании заявок, поступающих в разные стаканы, и позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречный интерес из других стаканов своих ног.

    Синтетический матчинг доступен для всех инструментов, по которым заведены календарные спреды.

    Календарный Cпред – сервис Срочного рынка, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (продажа и покупка) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.

    Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. Например, для КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним.

    Обозначение КС:

    Длинный код спреда Короткий код спреда Первая нога Вторая нога
    RTS-9.20-12.20 RIU0RIZ0 RTS-9.20 (RIU0) RTS-12.20 (RIZ0)
    Si-9.20-12.20 SiU0SiZ0 Si-9.20 (SiU0) Si-12.20 (SiZ0)
     
     
    ПРЕИМУЩЕСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЧИНГА КАЛЕНДАРНЫХ СПРЕДОВ

     

    Синтетический матчинг – формирование сделок на основании заявок, поступающих в разные стаканы (стаканы разных инструментов).

    • Сведение интереса из разных стаканов

    Синтетический матчинг позволяет сводить заявки инструмента "Календарный Спред" не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречные интерес из других стаканов своих ног.

    • Повышение ликвидности

    Целью синтетического матчинга является повышение ликвидности инструментов путем объединения нескольких стаканов.

    • Лучшая цена

    Объединяя стаканы, синтетический матчинг позволяет находить цены такие же или лучше, чем в каждом отдельном стакане.

    • Расширение торговых возможностей

    В перспективе предполагается использование технологии синтетического матчинга для межпродуктовых спредов (BR-CL) и опционных стратегий.

     

     
     
    ТОРГОВЛЯ СПРЕДАМИ:

     

    • Трейдер подает заявку "Календарный спред" (поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill).
    • Заявка попадает в стакан спредов, который связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
    • В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.

    При сведении заявки в сделку Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.

     

     
     
    БИРЖЕВОЙ СБОР:

     

    Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов (за исключением фьючерсных контрактов на корзину ОФЗ), заключаемых на основании безадресных Заявок "Календарный спред":

    FeeCS = Т * F * (1-K)

    где:
    FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
    Т – количество фьючерсных контрактов;
    F – величина биржевого сбора (за регистрацию безадресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов);
    K – ставка дисконта, равная 0,2 (двум десятым), которая применяется в случае заключения фьючерсных контрактов и действует в течение маркетингового периода*.
    *Маркетинговый период составляет:

    • 18 (восемнадцать) месяцев на корзину облигаций федерального займа;
    • 6 (шесть) на иные базовые активы.

    После истечения маркетингового периода ставка дисконта (К) не применяется.

    Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении всех фьючерсных контрактов, заключаемых на основании адресных Заявок "Календарный спред"

    FeeCS = Т * F

    где:
    FeeCS – величина сбора за Календарные спреды;
    Т – количество фьючерсных контрактов;
    F – величина биржевого сбора (за регистрацию адресных сделок в соответствии с Разделом 3 Тарифов)

    Сбор за транзакции:
    Объявление и удаление заявки КС считается как одна транзакция – то есть, участник торгов, использующий КС, совершает в 2 раза меньше транзакций по сравнению с участником, торгующим непосредственно в стаканах фьючерсов, входящих в спред.

     
     
    ОТЧЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО КАЛЕНДАРНЫМ СПРЕДАМ

     

    Отчеты по календарным спредам предоставляются по итогам вечерней клиринговой сессии

    • Отчет о заключенных сделках по календарным спредам: multilegf04_XXYY.csv;
    • Информация обо всех сделках календарный спред: multileg_deal.csv;
    • Лог действий по постановке, сведению и удалению заявок календарный спред: multilegordlog_XXYY.csv;
    • Информация об инструментах календарного спреда: multileg_dict.csv, раскрывается из каких инструментов состоит календарный спред;
    • Отчет f04_XXYY.csv содержит поле id_mult, признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Для обычных сделок признак не указывается. Значение соответствует id_deal из отчета multilegf04_XXYY.csv.
    • Отчет f07.csv содержит поле multileg, признак инструмента календарный спред.
    • В отчетах fpos_XXYY.csv значение позиции изменяется только по атомарным инструментам. Пример: сделка по RTS-12.17-3.18 изменит позиции по инструментам RTS-12.17 и RTS-3.18, позиция по RTS-12.17-3.18 не ведется.

    Подробнее об этих и других форматах отчетов (раздел 2).

     
     
    МАТЕРИАЛЫ

     

    Презентация по синтетическому матчингу календарных спредов

     

     
     

    Оборот по календарным спредам за текущий торговый день

    ТикерПоследняя сделкаПокупкаПродажаМакс. за деньМин. за деньОбъем торгов (фьючерсы)Объем торгов (руб.)Число сделокАрхивные данные
    AFKS-12.22-3.230-2778160000,000 архив
    AFLT-12.22-3.23512058535154136 256,008 архив
    ALMN-12.22-1.230000000,000 архив
    ALRS-12.22-3.23131110143131130852 601,004 архив
    BR-1.23-2.231,771,671,941,770,9420010 647 666,6381 архив
    BR-12.22-1.232,942,813,012,951,8113004678 345 406,004304 архив
    BR-2.23-3.231,511,421,752,081,51241 302 575,0612 архив
    BR-3.23-4.2300,251,470000,000 архив
    CHMF-12.22-3.230-10002000000,000 архив
    CNY-12.22-3.230,140,140,140,150,14408635 069 655,00297 архив
    Co-12.22-1.230000000,000 архив
    ED-12.22-3.23-0,01-0,01-0,01-0,01-0,0132019 893 924,5785 архив
    Eu-12.22-3.2316615919018815916410 329 845,0050 архив
    FEES-12.22-3.2301242100000,000 архив
    FIVE-12.22-3.2301342300000,000 архив
    GAZR-12.22-3.232722672722732662063 501 867,0057 архив
    GLD-12.22-1.230000000,000 архив
    GMKN-12.22-3.230321300000,000 архив
    GOLD-12.22-3.23-3,8-3,8-3,7-1,6-3,82512266 606 964,71576 архив
    HOME-12.22-3.230-770-2500000,000 архив
    HYDR-12.22-3.2314312016914414328215 004,004 архив
    IRAO-12.22-3.2303587610000,000 архив
    LKOH-12.22-3.230-5898-57600000,000 архив
    MAGN-12.22-3.230-198760000,000 архив
    MAIL-12.22-3.2387849092871260 673,005 архив
    MGNT-12.22-3.23058790000,000 архив
    MIX-12.22-3.23-3950-4150-3775-3950-4200183 884 025,008 архив
    MOEX-12.22-3.236-73966217 496,001 архив
    MTSI-12.22-3.233743063793743506143 550,003 архив
    MXI-12.22-3.23-42,45-44,1-42,4-40-44,824517 406,0012 архив
    NG-12.22-1.23-0,1-0,1-0,1-0,09-0,144720207 439 248,931898 архив
    NLMK-12.22-3.2360371006060221 378,001 архив
    NOTK-12.22-3.230-200040500000,000 архив
    Nl-12.22-1.230062500000,000 архив
    OZON-12.22-3.23230227289230230228 790,001 архив
    PLD-12.22-3.2303053,750000,000 архив
    PLT-12.22-3.23017,2250000,000 архив
    PLZL-12.22-3.230112490000,000 архив
    POLY-12.22-3.237776797872116409 858,0025 архив
    ROSN-12.22-3.230-1080-9040000,000 архив
    RTKM-12.22-3.23061400000,000 архив
    RTS-12.22-3.23-3330-3370-3320-3330-4100729 718 639,5734 архив
    RTS-3.23-6.23-420-850-410-420-4202264 223,411 архив
    RTS-6.23-9.230105900000,000 архив
    RTS-9.23-12.2301010000000,000 архив
    RTSM-12.22-3.23-33,5-33-30-32-3726351 132,968 архив
    SBPR-12.22-3.2322822626123522872955 586,0015 архив
    SBRF-12.22-3.23272272275279271134618 609 223,00232 архив
    SILV-12.22-3.230,370,360,380,410,345967 772 425,76144 архив
    SLV-12.22-1.230000000,000 архив
    SNGP-12.22-3.2304016200000,000 архив
    SNGR-12.22-3.2303784800000,000 архив
    SPYF-12.22-3.23-2,05-2,04-1,92-1,3-2,16163439 260 704,74471 архив
    SUGR-3.23-5.230000000,000 архив
    Si-12.22-3.238298298328968232968182 808 506,00924 архив
    Si-3.23-6.23944918945944914362 250 174,0010 архив
    TATN-12.22-3.23002900000,000 архив
    TCSI-12.22-3.230752310000,000 архив
    TRNF-12.22-3.230-11253178860000,000 архив
    VTBR-12.22-3.233129313128110188 176,0014 архив
    WHEAT-11.22-12.22010400000,000 архив
    WHEAT-12.22-1.230901500000,000 архив
    YNDF-12.22-3.23135131158157134881 754 652,0033 архив
    Zn-12.22-1.230000000,000 архив

     

     
     
    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

     

    Департамент срочного рынка
    телефон: +7 (495) 363-3232
    e-mail: derivatives@moex.com

     

    Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

    Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

    В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.