"Алгоритмическая торговля. Научный подход." Что нового?

О новых трендах в алготрейдинге

• Что такое торговый алгоритм (торговая система)?
• Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма?
• Что можно подавать на вход торгового алгоритма?
• Случайность и детерминированность – Pro et Contra;
• Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз?
• Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания);
• Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости; Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов?
• "Портфели" торговых алгоритмов – to be or not to be?
• Можно ли "слить депозит" без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма?

Подбор параметров (после отсева):

• определение "доходности" и "риска";
• превосходство "только лонг" стратегии над стратегией "купил и держи" по соотношению "доходность-риск";
• использование численных методов для оптимизации соотношения "доходность-риск";
• "округление".

http://education.zerich.com/events/detail.php?ID=198553

Участие в вебинаре – бесплатно

Время проведения: 15:30

Контакты
Город Москва, Всеволожский переулок дом 2 стр. 2. Ближайшая станция метро: "Кропоткинская" 
Тел.:  +7 495 234-94-60
E-mail:  z-study@zerich.com