Изменён алгоритм определения расчетных цен фьючерсных контрактов

Обращаем внимание, что в прошедшем релизе срочного рынка изменен алгоритм определения расчетных цен фьючерсных контрактов.

Расчетные цены ликвидных контрактов определяются на основе медианных значений частотных срезов цен сделок и заявок с 18:37 по 18:38. Расчетные цены неликвидных контрактов определяются на основе рыночных данных, а также цен ликвидных контрактов и кривых процентных ставок. Более подробно с алгоритмом можно ознакомиться здесь.

Новый алгоритм определения расчетных цен внедрён в рамках проекта "Единый пул обеспечения", является частью алгоритма синхронизации риск параметров  на всех рынках Московской биржи и позволяет более эффективно учитывать маржирование контрактов с дальними сроками исполнения, а также совместное маржирование фьючерсных и опционных контрактов с базовыми активами. Подробнее о Гарантийной системе фьючерсов и опционов см. здесь.