Обновление SPECTRA UAT to v.6.2

Уважаемые клиенты срочного рынка!

Уведомляем Вас о том, что с 17 декабря 2018 года тестовый полигон (Т+1) Срочного рынка обновлен до версии 6.2. Планируемая дата обновления боевой системы – февраль 2019.

Список изменений в версии 6.2:

1.   Разделение участников торгов и участников клиринга на Срочном рынке

В версии 6.2 реализован проект по разделению статусов участника торгов и участника клиринга с разделением функций и полномочий разных типов участников. Теперь в торгах могут принимать участие клиенты, не являющиеся участниками клиринга, а участник клиринга для исполнения обязательств по сделкам, заключенным на бирже, не обязан быть участником торгов. В торговой системе выделяются следующие категории участников:

• Участник клиринга (УК). Участник клиринга может обслуживать одного или нескольких участников торгов являясь стороной по сделкам, заключенными такими участниками торгов.
• Участник торгов (УТ). Участник торгов имеет право заключать сделки на организованных торгах. При этом обязательства и требования при заключении сделки возникают у Участника клиринга, обслуживающего этого участника торгов.
• Участником клиринга и участником торгов в одном лице (текущий статус всех участников). УК+УТ могут сами заключать сделки на организованных торгах, и одновременно являются контрагентами НКЦ по заключенным сделкам. Порядок оказания клиринговых услуг и услуг по организации торгов для таких участников не изменяется.

2.   Реализована возможность самостоятельной смены пароля к ТС.

Смена пароля возможна одним из следующих способов:

• через API CGate и новую неторговую команду ChangePassword;
• специальной утилитой change_password, поставляемой в составе дистрибутива шлюза (CGate);
• через торговый терминал срочного рынка MoexSpectraTerminal.

3.   Изменения в пользовательском шлюзовом интерфейсе CGate

• Выделяется понятие "опционной серии" - в поток FORTS_OPTINFO_REPL добавлена таблица option_series:
  • replID(i8) - служебное поле подсистемы репликации
  • replRev (i8) - служебное поле подсистемы репликации
  • replAct (i8) - служебное поле подсистемы репликации
  • series_id (i4) - идентификатор опционной серии
  • underlying_id (i4) - идентификатор фьючерса
  • base_contract_id (i4) - идентификатор базового контракта
  • expiration_date (t) - дата завершения периода исполнения
  • expiration_anchor_date (t) – справочное поле, дата экспирации опционной серии рассчитанная по правилам, определенным в спецификации, до применения переноса на ближайший торговый день
  • days_to_expiration (i4) - количество рабочих дней (по местному календарю) до исполнения
  • years_to_expiration (f) - время до экспирации опциона в долях года (календарных дней до экспирации/количество дней в году)
  • series_type (c1) - тип: D-дневной; W-недельный; M-месячный; Q-квартальный
  • small_name (c25) - символьный код
  • A(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
  • B(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
  • C(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
  • D(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
  • E(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
  • S(d20.15) - параметр расчета кривой волатильности
  • strike_step (d16.5) - шаг страйков
  • use_null_volat (i1) – признак расчета нулевой волатильности, 0 – выключен, 1 - включен
  • sub_risk (i1) - 1 - признак учета рисков по подточкам риска, 0 – выключен, 1 - включен
  • volat_min (d20.15) - лимит волатильности минимальный
  • volat_max (d20.15) - лимит волатильности максимальный
  • volatility_risk (f) - текущая ставка риска волатильности в долях
  • volatility_mismatch_risk (f) - текущая ставка риска рассогласования волатильности в долях
• В таблице opt_sess_contents потока FORTS_OPTINFO_REPL удалены поля is_limited, limit_up, limit_down, exch_pay.
• В таблице opt_sess_contents потока FORTS_OPTINFO_REPL добавлено поле option_series_id – идентификатор опционной серии.
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL удалены таблицы diler и investr.
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу dealer добавлены поля:
  • firm_id (с12) – код Участника торгов на срочном рынке
  • tm_name (с200) – наименование Участника торгов

• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL из таблицы fut_sess_contents удалены поля is_limited и exch_pay
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL в таблицу fut_sess_contents добавлены поля:
  • d_exp_start (t) – дата начала исполнения инструмента
  • d_exp_end (t) - дата окончания исполнения инструмента
• В потоке FORTS_FUTINFO_REPL из таблицы fut_instruments удалены поля is_limited, volat_min, volat_max, is_limit_opt, limit_up_opt, limit_down_opt, adm_lim, adm_lim_offmoney и apply_adm_limit.
• В потоке FORTS_MM_REPL в таблице cs_mm_rule поле isin_id переименовано в option_series_id – идентификатор опционной серии.
• В поток FORTS_MISCINFO_REPL в таблице volat_coeff поле isin_id переименовано в option_series_id – идентификатор опционной серии.
• В потоке FORTS_INFO_REPL в таблице option_series_params поле isin переименовано в small_name (символьный код), поле exp_date переименовано в expiration_date (дата завершения периода исполнения)
• В потоке FORTS_INFO_REPL в таблице option_series_params добавлены поля:
  • option_series_id (i4) - идентификатор опционной серии
  • underlying_id (i4) – идентификатор фьючерса
  • из таблицы base_contracts_params удалено поле currency_volat

В связи с обновлением торгово-клиринговой системы валютного и фондового рынков и переходом на 31-ю версию интерфейса вносятся следующие изменения:

• В потоке MCXCC_MDCOMMON_REPL в таблице common добавлены поля SETTLEDATE1 (t) и SETTLEDATE2 (t)
• В потоке MCXSPOT_MDTRADE_REPL в таблице ALL_TRADES добавлено поле FACEAMOUNT (d16.2)
• В потоке MCXSPOT_INFO_REPL в таблице SECURITIES изменен тип поля REGNUMBER на c30

Обращаем ваше внимание, что начиная с версии 6.2 с поддержки снимаются библиотеки Plaza2 версии 206 и ниже. Убедительно просим вас обновить версии библиотек на вашей стороне.

4. Изменения в репозитории схем подачи команд:

• Новая неторговая команда DelOrdersByBFLimit - Запрос НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ.
• Новая неторговая команда ChangePassword - Изменение пароля пользователя в торговой системе.
• В команде FutAddOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса к НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В команде FutAddMultiLegOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В команде FutDelOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В команде FutMoveOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В команде OptAddOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В команде OptDelOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В команде OptMoveOrder добавлено поле ncc_request (i4) - Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В команде OptRecalcCS поле isin_id (i4) заменено на option_series_id (i4).
• В команде FutChangeClientMoney удалены неиспользуемые поля limit_pledge и coeff_liquidity.

5.   Изменения в отчетах:

• Отчеты по клиентскому уровню (monclXXYYZZZ.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04clXXYYZZZ.csv, fposclXXYYZZZ.csv, oposclXXYYZZZ.csv, payclXXYYZZZ.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv) Участник клиринга или Участник торгов получает только в том случае, если этот Участник управляет клиентами.
• Если Участник торгов имеет право управлять клиентами (используется схема "Клиентами управляет УТ"), то ему предоставляются дополнительные отчеты: clientsXXYY.csv, paycbXXYY.csv, persinvestXXYY.csv, структура которых полностью аналогична соответственно clientsXX00.csv, paycbXX00.csv, persinvestXX00.csv.
• В отчет clients добавлено новое поле CLIENT_OWNER, которое содержит информацию о схеме обслуживания клиентов:
  • 1 – клиентами управляет УК;
  • 2 – клиентами управляет УТ.
• В отчеты по сделкам и заявкам (кроме анонимных)
• f04_XXYY.csv
• f04clXXYYZZZ.csv
• o04_XXYY.csv
• o04clXXYYZZZ.csv
• multilegf04_XXYY.csv
• multilegf04clXXYYZZZ.csv
• multilegordlog_XXYY.csv

добавлено новое поле NCC_REQUEST, соответствующее признаку "Запрос НКЦ на заключение сделок с Участником торгов":

• 0 – обычная сделка
• 1 – сделка заключена в результате запроса на заключение сделок с УТ

Если Участник клиринга или Участник торгов не имеет права управлять клиентами в рамках определенной Брокерской фирмы, то в отчетах ему не предоставляется детализированная информация об этих клиентах.

 6.   Изменения в протоколе TWIME

Для поддержки функционала разделения статусов Участников торгов и Участников клиринга в протокол TWIME внесены следующие изменения:

• Внимание, важное изменение! В сообщениях прикладного уровня NewOrderSingle (message id=6000) и OrderReplaceRequest (message id=6003) поле CheckLimit (Tag=20217) заменено на новое поле ClientFlags 20218 | ClientFlags | Y | ClientFlagsSet | Поле представляет собой битовую маску:
  • 0x1 - Не выполнять проверку лимитов для опционов.
  • 0x2 - Запрос НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В сообщения прикладного уровня NewOrderMultileg (message id=6001) и OrderCancelRequest (message id=6002) добавлено новое поле ClientFlags 20218 | ClientFlags | Y | ClientFlagsSet | Поле представляет собой битовую маску: 0x2 - Запрос НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В сообщения прикладного уровня NewOrderSingleResponse (message id=7000), NewOrderMultilegResponse (message id=7001), OrderCancelResponse (message id=7003), OrderReplaceResponse (message id=7005) в поле Flags (Tag=20215) добавлен новый бит: 0x4000000000 - Запрос НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• В сообщения прикладного уровня ExecutionSingleReport (message id=7008) и ExecutionMultilegReport (message id=7009) в поле Flags (Tag=20215) добавлен новый бит: 0x4000000000 - Сделка, являющаяся следствием запроса к НКЦ.
• Добавлено сообщение прикладного уровня OrderMassCancelByBFLimitRequest (message id=6005) - Запрос НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ 11 | ClOrdID | Y | UInt64 | Пользовательский идентификатор запроса. 1 | Account | Y | String7 | 7-ми символьный код клиента.
• Добавлено сообщение прикладного уровня OrderMassCancelByBFLimitResponse (message id=7012) - Ответ на запрос НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ 11 | ClOrdID | Y | UInt64 | Пользовательский идентификатор из сообщения OrderMassCancelByBFLimitRequest 20204 | Timestamp | Y | TimeStamp | Дата и время операции на сервере. 533 | TotalAffectedOrders | N | Int32 | Количество удалённых заявок. 103 | OrdRejReason | C | Int32 | Причина отклонения запроса.

7.   Изменения в протоколе FIX

Для поддержки функционала разделения статусов Участников торгов и Участников клиринга в протокол FIX внесены следующие изменения:

• В торговые сообщения New Order Single, Order Cancel Request, Order Cancel/Replace Request и Execution Report добавлено необязательное поле NccRequest (20035) | NccRequest | N | Boolean | Признак запроса НКЦ на заключение сделок с Участником торгов.
• Добавлено обязательное поле NccRequest (Tag=20035) во все сообщения Execution Report сервиса FIX Drop Copy.
• Добавлена новая операция - Запрос НКЦ на проверку достаточности обеспечения по БФ. Позволяет Участнику клиринга снимать заявки клиентов. Технически реализована как посылка сообщения Order Mass Cancel Request с режимом MassCancelRequestType=Z. В ответ FIXGate присылает OrderMassCancelReport с MassCancelRequestType=Z.

 8.   Изменения в протоколе FAST

В сообщениях Security Definition (MsgType=d) и  Security Status (MsgType=f) прекращена трансляция лимитов цен для опционов – в полях LowLimitPx и HighLimitPx для опционов будет транслироваться значение NULL.

Новая документация и дистрибутивы для разработчиков будут доступны на нашем ftp в ближайшее время

ftp://ftp.moex.com/pub/FIX/Spectra/test/docs/

ftp://ftp.moex.com/pub/TWIME/Test/doc/

ftp://ftp.moex.com/pub/FAST/Spectra/test/

ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/