Вступает в силу новая редакция Методики расчета индикаторов репо с ЦК

С 1.04.2020 г. вступает в силу новая редакция Методики расчета индикаторов по репо с ЦК Московской Биржи.

В соответствии с новой редакцией Методики с 01.04.2020 г. начинается расчет новой группы индикаторов репо с ЦК - RUSFAR REAL TIME. Новые индикаторы будут рассчитываться на основании информации о 15 – минутных торговых периодах с 10:15 до 12:30. Для расчета будет использоваться информация о размещенных заявках и заключенных сделках репо с ЦК с расчетами в рублях РФ в течении данных временных интервалов. Новые индикаторы будут рассчитываться в дополнение к рассчитываемым один раз в день, в 12:30 индикаторам RUSFAR.

В соответствии с новой редакцией Методики изменяется механизм взвешивания заявок и сделок при расчете индикаторов RUSFAR, рассчитываемых один раз в день в 12:30. Для расчета индикаторов RUSFAR будет использоваться только информация о заключенных сделках в случае, если объем сделок, заключенных в период с 10:00 до 12:30, составляет не менее 30 миллиардов рублей для индикаторов c валютой расчетов рубли РФ и не менее 100 миллионов долларов США для индикаторов c валютой расчетов доллары США. В случае, если объем заключенных сделок составил менее указанных величин, для расчета используется также информация о заявках.

В соответствии с новой редакцией Методики с 01.04.2020 г. прекращается расчет Ставки денежного рынка RUSFAR2M с валютой расчета рубли РФ и типом расчета 2 месяца.

Ознакомиться с текстом Методики можно на сайте Биржи.