02.06.2020 13:00
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке
В связи с началом торгов 03.06.2020 г. фьючерсными контрактами на обыкновенные акции ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система", фьючерсными контрактами на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В и фьючерсными контрактами на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Базовый актив | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | |
| AFKS | 35% | 49% | 78% | 5 617 556 | 28 087 780 |
| FIVE | 35% | 49% | 78% | 29 500 | 147 500 |
| TCSI | 35% | 49% | 78% | 17 100 | 85 500 |
- Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
| БА | T(m) | IR | VR | VVR | r |
|---|---|---|---|---|---|
| AFKS | 1 | 0.1000 | 0.2866 | 0.9431 | 0.0433 |
| AFKS | 10 | 0.1000 | 0.2866 | 0.7542 | 0.0433 |
| AFKS | 30 | 0.1000 | 0.2866 | 0.3344 | 0.0433 |
| AFKS | 90 | 0.0700 | 0.2108 | 0.2459 | 0.0434 |
| AFKS | 180 | 0.0600 | 0.1939 | 0.2262 | 0.0437 |
| AFKS | 270 | 0.0400 | 0.1855 | 0.2164 | 0.0442 |
| AFKS | 365 | 0.0300 | 0.1770 | 0.2065 | 0.0445 |
| AFKS | 1095 | 0.0300 | 0.1349 | 0.1573 | 0.0480 |
| TCSI | 1 | 0.1000 | 0.2866 | 0.9431 | 0.0433 |
| TCSI | 10 | 0.1000 | 0.2866 | 0.7542 | 0.0433 |
| TCSI | 30 | 0.1000 | 0.2866 | 0.3344 | 0.0433 |
| TCSI | 90 | 0.0700 | 0.2108 | 0.2459 | 0.0434 |
| TCSI | 180 | 0.0600 | 0.1939 | 0.2262 | 0.0437 |
| TCSI | 270 | 0.0400 | 0.1855 | 0.2164 | 0.0442 |
| TCSI | 365 | 0.0300 | 0.1770 | 0.2065 | 0.0445 |
| TCSI | 1095 | 0.0300 | 0.1349 | 0.1573 | 0.0480 |
| FIVE | 1 | 0.1000 | 0.2866 | 0.9431 | 0.0433 |
| FIVE | 10 | 0.1000 | 0.2866 | 0.7542 | 0.0433 |
| FIVE | 30 | 0.1000 | 0.2866 | 0.3344 | 0.0433 |
| FIVE | 90 | 0.0700 | 0.2108 | 0.2459 | 0.0434 |
| FIVE | 180 | 0.0600 | 0.1939 | 0.2262 | 0.0437 |
| FIVE | 270 | 0.0400 | 0.1855 | 0.2164 | 0.0442 |
| FIVE | 365 | 0.0300 | 0.1770 | 0.2065 | 0.0445 |
| FIVE | 1095 | 0.0300 | 0.1349 | 0.1573 | 0.0480 |
- Прочие статические риск-параметры:
| Базовый актив | Num | RangeFut | MDRule | Входит в межмесячный спред |
|---|---|---|---|---|
| AFKS | 0 | 0.5 | Y | N |
| AFKS | 1 | 0.5 | Y | N |
| AFKS | 2 | 0.5 | Y | N |
| FIVE | 0 | 0.5 | Y | N |
| FIVE | 1 | 0.5 | Y | N |
| FIVE | 2 | 0.5 | Y | N |
| TCSI | 0 | 0.5 | Y | N |
| TCSI | 1 | 0.5 | Y | N |
| TCSI | 2 | 0.5 | Y | N |
| БА | Volat Num |
M | MDtimeIcl | MDtimeEcl | freq | count | Spread | AutoShift NumMR |
Window _size |
SOMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFKS | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 |
| FIVE | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 |
| TCSI | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 |
| БА | AutoShiftNumIR | Fut Mon Range |
CS Mon Range |
Fut Mon Time |
CS Mon Time |
Fut Mon Num |
CS Mon Num |
Fut Shift |
CS Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFKS | 10 | 0.10 | 0.05 | 300 | 300 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| FIVE | 10 | 0.10 | 0.05 | 300 | 300 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| TCSI | 10 | 0.10 | 0.05 | 300 | 300 | 1 | 2 | 0.25 | 0.45 |
| Код базового актива | Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу |
|---|---|
| AFKS | 0 |
| FIVE | 0 |
| TCSI | 0 |
- Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
| Базовый актив | Фьючерсный контракт | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|
| AFKS | на обыкновенные акции ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 10% | 10% |
| FIVE | на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В | 10% | 10% |
| TCSI | на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | 10% | 10% |