02.06.2020 13:00

О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на срочном рынке

В связи с началом торгов 03.06.2020 г. фьючерсными контрактами на обыкновенные акции ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система", фьючерсными контрактами на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В и фьючерсными контрактами на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

  1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
Базовый актив Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения Лимиты концентрации
MR1 MR2 MR3 LK1 LK2
AFKS 35% 49% 78% 5 617 556 28 087 780
FIVE 35% 49% 78% 29 500 147 500
TCSI 35% 49% 78% 17 100 85 500
  1. Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
БА T(m) IR VR VVR r
AFKS 1 0.1000 0.2866 0.9431 0.0433
AFKS 10 0.1000 0.2866 0.7542 0.0433
AFKS 30 0.1000 0.2866 0.3344 0.0433
AFKS 90 0.0700 0.2108 0.2459 0.0434
AFKS 180 0.0600 0.1939 0.2262 0.0437
AFKS 270 0.0400 0.1855 0.2164 0.0442
AFKS 365 0.0300 0.1770 0.2065 0.0445
AFKS 1095 0.0300 0.1349 0.1573 0.0480
TCSI 1 0.1000 0.2866 0.9431 0.0433
TCSI 10 0.1000 0.2866 0.7542 0.0433
TCSI 30 0.1000 0.2866 0.3344 0.0433
TCSI 90 0.0700 0.2108 0.2459 0.0434
TCSI 180 0.0600 0.1939 0.2262 0.0437
TCSI 270 0.0400 0.1855 0.2164 0.0442
TCSI 365 0.0300 0.1770 0.2065 0.0445
TCSI 1095 0.0300 0.1349 0.1573 0.0480
FIVE 1 0.1000 0.2866 0.9431 0.0433
FIVE 10 0.1000 0.2866 0.7542 0.0433
FIVE 30 0.1000 0.2866 0.3344 0.0433
FIVE 90 0.0700 0.2108 0.2459 0.0434
FIVE 180 0.0600 0.1939 0.2262 0.0437
FIVE 270 0.0400 0.1855 0.2164 0.0442
FIVE 365 0.0300 0.1770 0.2065 0.0445
FIVE 1095 0.0300 0.1349 0.1573 0.0480
  1. Прочие статические риск-параметры:
Базовый актив Num RangeFut MDRule Входит в межмесячный спред
AFKS 0 0.5 Y N
AFKS 1 0.5 Y N
AFKS 2 0.5 Y N
FIVE 0 0.5 Y N
FIVE 1 0.5 Y N
FIVE 2 0.5 Y N
TCSI 0 0.5 Y N
TCSI 1 0.5 Y N
TCSI 2 0.5 Y N

 

БА Volat
Num
M MDtimeIcl MDtimeEcl freq count Spread AutoShift
NumMR
Window
_size
SOMC
AFKS 3 10 3 8 5 12 0.2 2 0.5 0.1
FIVE 3 10 3 8 5 12 0.2 2 0.5 0.1
TCSI 3 10 3 8 5 12 0.2 2 0.5 0.1

 

БА AutoShiftNumIR Fut
Mon
Range
CS
Mon
Range
Fut
Mon
Time
CS
Mon
Time
Fut
Mon
Num
CS
Mon
Num
Fut
Shift
CS
Shift
AFKS 10 0.10 0.05 300 300 1 2 0.25 0.45
FIVE 10 0.10 0.05 300 300 1 2 0.25 0.45
TCSI 10 0.10 0.05 300 300 1 2 0.25 0.45

 

Код базового актива Количество расчетных периодов до экспирации фьючерса для включения во внеспредовую группу
AFKS 0
FIVE 0
TCSI 0

 

  1. Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке:
Базовый актив Фьючерсный контракт Scen_UP Scen_DOWN
AFKS на обыкновенные акции ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" 10% 10%
FIVE на ГДР на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В 10% 10%
TCSI на ГДР на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи 10% 10%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи