О сдвигах границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков на срочном рынке в период дополнительной вечерней торговой сессии

Решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие параметры для мониторинга и изменения границ диапазона оценки рыночных рисков и границ ценового коридора фьючерсных контрактов в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии:

• Список базовых активов, по фьючерсным контрактам на которые в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии, могут быть изменены границы диапазона оценки рыночных рисков и ценовых коридоров.

• Время, используемое для контроля достаточности границ ценового коридора фьючерсного контракта в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии.

Мониторинг и изменение границ диапазона оценки рыночных рисков и границ ценового коридора фьючерсных контрактов в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии осуществляется до 23:00 МСК.

Значения следующих риск-параметров:

• размер сдвига ценового коридора фьючерсного контракта (FutShift);
• максимальный номер фьючерсного контракта, по которому осуществляется мониторинг достаточности границ ценового коридора (FutMonNum);
• максимальное количество изменений границ ценового коридора (AutoShiftNumMR),

в целях мониторинга и изменения границ диапазона оценки рыночных рисков и ценового коридора фьючерсных контрактов в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии равны значениям указанных риск-параметров в период основной торговой сессии и доступны на сайте. Порядок изменения границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков в течение периода проведения дополнительной вечерней торговой сессии описан в разделе III Части 3 Методики определения риск параметров на срочном рынке.