О сдвигах границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков на срочном рынке в период дополнительной вечерней торговой сессии
Решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие параметры для мониторинга и изменения границ диапазона оценки рыночных рисков и границ ценового коридора фьючерсных контрактов в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии:
- Список базовых активов, по фьючерсным контрактам на которые в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии, могут быть изменены границы диапазона оценки рыночных рисков и ценовых коридоров.
| Код базового актива | Фьючерсный контракт |
|---|---|
| BR | на нефть BRENT |
| CL | на нефть Light Sweet Crude Oil |
| GOLD | на аффинированное золото в слитках |
| NG | на природный газ |
| SILV | на аффинированное серебро в слитках |
- Время, используемое для контроля достаточности границ ценового коридора фьючерсного контракта в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии.
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| FutMonTimeEvng | 15 мин. |
Мониторинг и изменение границ диапазона оценки рыночных рисков и границ ценового коридора фьючерсных контрактов в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии осуществляется до 23:00 МСК.
Значения следующих риск-параметров:
- размер сдвига ценового коридора фьючерсного контракта (FutShift);
- максимальный номер фьючерсного контракта, по которому осуществляется мониторинг достаточности границ ценового коридора (FutMonNum);
- максимальное количество изменений границ ценового коридора (AutoShiftNumMR),
в целях мониторинга и изменения границ диапазона оценки рыночных рисков и ценового коридора фьючерсных контрактов в течение периода проведения вечерней дополнительной торговой сессии равны значениям указанных риск-параметров в период основной торговой сессии и доступны на сайте. Порядок изменения границ ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков в течение периода проведения дополнительной вечерней торговой сессии описан в разделе III Части 3 Методики определения риск параметров на срочном рынке.