02.07.2020 19:02
О значениях риск-параметров срочного рынка в период праздников на мировых рынках
В связи с тем, что торги на мировых рынках03.07.2020 г. не проводятся, решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры:
1. Для фьючерсных контрактов на нефть:
Ширина ценового коридора (RangeFut):
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Параметр RangeFut | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Значение с 02.07.2020 19:00 по 03.07.2020 19:00 | ||||
| 1 | BR | на нефть BRENT | 0,66 | 0,3 | |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 0,66 | 0,3 | |
Максимальное количество изменений границ Ценового коридора в течение Расчетного периода (параметр AutoShiftNumMR):
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Параметр AutoShiftNumMR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Значение с 10:00 по 23:00 03.07.2020 | ||||
| 1 | BR | на нефть BRENT | 10 | 0 | |
| 2 | CL | на нефть Light Sweet Crude Oil | 10 | 0 | |
2. Для других фьючерсных контрактов значения риск-параметров доступны в Календаре изменения риск-параметров в период праздников на мировых рынках.