Утверждена Методика расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций в новой редакции
Совет Директоров ОАО ММВБ-РТС утвердил Методику расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций в новой редакции, которая вводится в действие с 5 марта 2012 года. Новая редакция Методики предусматривает расчет Кривой бескупонной доходности государственных облигаций на основе цен сделок Сектора рынка Основной рынок ЗАО "ФБ ММВБ".
Справочная информация:
Кривая бескупонной доходности государственных облигаций (Z-curve), рассчитываемая ОАО ММВБ-РТС, определяется на основании сделок с государственными облигациями и является эталонным индикатором стоимости безрисковых заимствований на российском долговом рынке. Z-curve является непрерывным представлением процентных ставок в зависимости от срока и применяется при ценообразовании долговых инструментов, а также управлении процентными рисками. Расчет Z-curve осуществляется непрерывно в режиме реального времени в ходе торгов по мере совершения сделок с облигациями, включенными в базу расчета.
Более подробная информация о Z-Curve, рассчитываемой ОАО ММВБ-РТС, размещена на сайте биржи в разделе "Индексы".
За дополнительной информацией общайтесь