28.05.2021 19:37
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены Значения Минимального ограничительного уровня ставки рыночного риска 1, 2, 3 уровня:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | BSPB | 33% | 37% | 50% | 54% | 75% | 79% | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
| "Интер РАО" ПАО ао | IRAO | 16% | 19% | 22% | 25% | 29% | 32% | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
Значения Минимальной ставки падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Текущее значение параметра | Новое значение параметра | Период действия нового значения параметра |
| ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | Акция обыкновенная | APTK | 35% | 77% | 02.06.2021 - 04.06.2021 |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | Акция обыкновенная | BSPB | 35% | 77% | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
| Ecolab Inc. | Акция обыкновенная | ECL-RM | 35% | 77% | 10.06.2021 - 15.06.2021 |
| "ФСК ЕЭС" ПАО ао | Акция обыкновенная | FEES | 35% | 77% | 02.06.2021 - 04.06.2021 |
| Gilead Sciences, Inc. | Акция обыкновенная | GILD-RM | 35% | 77% | 10.06.2021 - 15.06.2021 |
| "Интер РАО" ПАО ао | Акция обыкновенная | IRAO | 35% | 77% | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
| The Coca-Cola Company | Акция обыкновенная | KO-RM | 35% | 77% | 10.06.2021 - 15.06.2021 |
| ФосАгро ПАО ао | Акция обыкновенная | PHOR | 35% | 77% | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
| Полюс ПАО ао | Акция обыкновенная | PLZL | 35% | 77% | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
| ПАО Распадская ао | Акция обыкновенная | RASP | 35% | 77% | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
| "Российские сети" ПАО ао | Акция обыкновенная | RSTI | 35% | 77% | 02.06.2021 - 04.06.2021 |
| Ростелеком (ПАО) ао. | Акция обыкновенная | RTKM | 35% | 77% | 02.06.2021 - 04.06.2021 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Акция обыкновенная | TMO-RM | 35% | 77% | 10.06.2021 - 15.06.2021 |
| Bank of America Corp | Акция обыкновенная | BAC-RM | 35% | 77% | 02.06.2021 - 04.06.2021 |
| BlackRock Inc | Акция обыкновенная | BLK-RM | 35% | 77% | 02.06.2021 - 04.06.2021 |
| Mosaic Co | Акция обыкновенная | MOS-RM | 35% | 77% | 01.06.2021 - 03.06.2021 |
Значение коэффициента отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков x_pr:
| Торговый код | x_pr | Период действия нового значения параметра |
| IRAO | 1.64 | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
| PLZL | 1.49 | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридора w:
| Торговый код | w | Период действия нового значения параметра |
| IRAO | 0.08 | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
| PLZL | 0.10 | 03.06.2021 - 07.06.2021 |
Значения максимальных отклонений цен заявок в течение дня (в долях) pcl_max, pch_max:
| Торговый код | Pcl_max | Pch_max | Период действия нового значения параметра |
| ECL-RM | 0.2 | 0.2 | 03.06.2021 - 10.06.2021 |
| GILD-RM | 0.2 | 0.2 | 03.06.2021 - 10.06.2021 |
| KO-RM | 0.2 | 0.2 | 03.06.2021 - 10.06.2021 |
| TMO-RM | 0.2 | 0.2 | 03.06.2021 - 10.06.2021 |
| BAC-RM | 0.2 | 0.2 | 01.06.2021 - 02.06.2021 |
| BLK-RM | 0.2 | 0.2 | 01.06.2021 - 02.06.2021 |
| MOS-RM | 0.2 | 0.2 | 01.06.2021 - 01.06.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа