23.06.2021 13:34
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
Решением НКО НКЦ (АО) с 24.06.2021 г. изменяются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
Минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска.
| № | Торговый код | Ценная бумага | Текущий Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска с 24.06.2021 г., % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S_1_min | 2-ой уровень, S_2_min | 3-ий уровень, S_3_min | 1-ый уровень, S_1_min | 2-ой уровень, S_2_min | 3-ий уровень, S_3_min | |||
| 1 | APTK | ПАО "Аптечная сеть 36,6" ао | 70% | 80% | 95% | 50% | 75% | 95% |
| 2 | BELU | Белуга Групп ПАО ао | 100% | 100% | 100% | 70% | 80% | 95% |
| 3 | ENRU | "Энел Россия" ПАО | 25% | 31% | 38% | 33% | 50% | 75% |
| 4 | ETLN | ГДР ETALON GROUP PLC ORD SHS | 70% | 80% | 95% | 50% | 75% | 95% |
| 5 | HHRU | АДР HeadHunter Group ORD SHS | 70% | 80% | 95% | 50% | 75% | 95% |
| 6 | MDMG | ГДР MD Medical Group Inv. PLC | 100% | 100% | 100% | 70% | 80% | 95% |
| 7 | OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 100% | 100% | 100% | 70% | 80% | 95% |
| 8 | QIWI | QIWI PLC | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% |
| 9 | RSTI | "Российские сети" ПАО ао | 17% | 23% | 30% | 20% | 26% | 33% |
| 10 | RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% |
| 11 | SELG | ПАО "Селигдар" ао | 33% | 50% | 75% | 50% | 75% | 95% |
| 12 | SGZH | Сегежа ао | 100% | 100% | 100% | 70% | 80% | 95% |
| 13 | SMLT | ГК Самолет ао | 100% | 100% | 100% | 70% | 80% | 95% |
| 14 | TRMK | ПАО ТМК | 70% | 80% | 95% | 50% | 75% | 95% |
Лимиты концентрации
| № | Торговый код | Ценная бумага | Текущие Лимиты концентрации, шт. | Лимиты концентрации с 24.06.2021 г., шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK_1 1 уровень |
LK_2 2 уровень |
LK_1 1 уровень |
LK_2 2 уровень |
|||
| 1 | BELU | Белуга Групп ПАО ао | 2 000 | 2 001 | 3 574 | 17 870 |
| 2 | MDMG | ГДР MD Medical Group Inv. PLC | 2 000 | 2 001 | 13 855 | 69 275 |
| 3 | OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 2 000 | 2 001 | 184 863 | 924 315 |
| 4 | SGZH | Сегежа ао | 2 000 | 2 001 | 6 883 344 | 34 416 720 |
| 5 | SMLT | ГК Самолет ао | 2 000 | 2 001 | 5 996 | 29 980 |
Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс
| № | Торговый код | Название | Scen_UP | Scen_DOWN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELU | Белуга Групп ПАО ао | 15% | 15% |
| 2 | MDMG | ГДР MD Medical Group Inv. PLC | 15% | 15% |
| 3 | OKEY | ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 15% | 15% |
| 4 | SGZH | Сегежа ао | 15% | 15% |
| 5 | SMLT | ГК Самолет ао | 15% | 15% |
| 6 | FIXP | ГДР FixPrice Group Ltd ORD SHS | 12% | 12% |