01.07.2021 21:23
Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов
С 5 июля 2021 г. решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов будут установлены следующие риск-параметры:
- Ставки рыночного риска, лимиты концентрации и сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
| Торговый код | Описание | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые лимиты концентрации, шт. | Сценарий ОПС (вверх и вниз) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||
| AKCH | БПИФ Альфа Китайские Акции | 100% | 100% | 100% | 46% | 69% | 100% | 104 340 | 521 702 | 10% |
| RCMX | БПИФ РАЙФФАЙЗЕН МОСБИРЖА 15 | 100% | 100% | 100% | 23% | 37% | 100% | 11 000 | 55 000 | 10% |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 100% | 100% | 100% | 15% | 21% | 100% | 9 990 | 49 953 | 10% |
| TMOS | БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 100% | 100% | 100% | 15% | 24% | 100% | 1 538 935 | 7 694 675 | 10% |
| Торговый код | Описание | Действующие минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
Новые минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | 1 уровень, S_1_min |
2 уровень, S_2_min |
3 уровень, S_3_min | ||
| SBCB | БПИФ Сбер Индекс Еврооблигаций | 30% | 35% | 100% | 28% | 34% | 100% |
- Изменяется признак запрета коротких продаж:
| Торговый код | Название | Действующий признак запрета коротких продаж | Новый признак запрета коротких продаж |
|---|---|---|---|
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | Да | Нет |