16.11.2021 18:43

Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в парах доллар-рубль и евро-рубль. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Валютный рынок:

Актив Описание Ставки рыночного риска
с 17.11.2021
Ставки рыночного риска
с 18.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19.11.2021
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 USD Доллар США 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
2 EUR Евро 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CNY Китайский юань 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
4 HKD Гонконгский доллар 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 7.5% 9.5% 11.5% 8% 10% 12% 8.5% 10.5% 12.5%
6 CHF Швейцарский франк 7.5% 9.5% 11.5% 8% 10% 12% 8.5% 10.5% 12.5%

Срочный рынок:

Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки рыночного риска
с 14:00 17.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 17.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 18.11.2021
S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min S_1_min S_2_min S_3_min
1 Si на курс доллар США - российский рубль 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
2 Eu на курс евро - российский рубль 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%
3 CY на курс китайский юань - российский рубль 6.5% 8.5% 10.5% 7% 9% 11% 7.5% 9.5% 11.5%

Рынок СПФИ

Название Валюта Ставка
с 19:00 17.11.2021
Ставка
с 19:00 18.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 19.11.2021
1 Ставка валютного риска (FX Risk Rate) USD 6.5% 7% 7.5%
2 EUR 6.5% 7% 7.5%
3 CHF 7.5% 8% 8.5%

В случае дальнейшего существенного роста волатильности ориентировочный уровень ставок рыночного риска составит:

Актив Описание Ставки рыночного риска
в случае существенного роста волатильности
S_1_min S_2_min S_3_min
1 USD Доллар США 10% 12% 14%
2 EUR Евро 10% 12% 14%
3 CNY Китайский юань 10% 12% 14%
4 HKD Гонконгский доллар 10% 12% 14%
5 GBP Фунт стерлингов Великобритании 11% 13% 15%
6 CHF Швейцарский франк 11% 13% 15%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Валютный рынок
25.11.21 График проведения торгов валютой на Московской бирже в декабре 2021 года
16.11.21 Об изменении риск-параметров на валютном, срочном рынках и рынке СПФИ
02.11.21 Московская биржа подвела итоги торгов в октябре 2021 года
28.10.21 Число частных инвесторов на Московской бирже достигло 15 миллионов
27.10.21 Московская биржа стала владельцем электронной платформы по торговле валютой NTPro
27.10.21 О работе Сервиса мэтчинга по средневзвешенному курсу USD/RUB на 11:30 мск в период с 03 по 05 ноября 2021 года
22.10.21 График проведения торгов валютой на Московской Бирже с 1 по 30 ноября 2021 года
22.10.21 Расписание торгов на Московской бирже в период с 28 октября по 7 ноября
19.10.21 Расписание торгов на Московской бирже в праздничные дни 2021 года
Показать все