29.11.2021 14:17

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в индексе RTS и фьючерсах на нефть. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Срочный рынок:

Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки рыночного риска
с 19:00 29.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 30.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 01.12.2021
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
3 BR на нефть BRENT 16% 21% 29% 17% 22% 30% 18% 23% 31%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным базовым активам срочном рынке, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже активам составит:

Актив Описание Ставки рыночного риска
в случае существенного роста волатильности
MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 19% 25% 31%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 19% 25% 31%
3 BR на нефть BRENT 28% 33% 41%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи