• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
29.11.2021 14:17

Об изменении риск-параметров на срочном рынке

Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в индексе RTS и фьючерсах на нефть. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):

Срочный рынок:

Базовый актив Фьючерсный контракт Ставки рыночного риска
с 19:00 29.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 30.11.2021
Ставки рыночного риска
с 19:00 01.12.2021
MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3 MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 13% 19% 25% 14% 20% 26% 15% 21% 27%
3 BR на нефть BRENT 16% 21% 29% 17% 22% 30% 18% 23% 31%

Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).

В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным базовым активам срочном рынке, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже активам составит:

Актив Описание Ставки рыночного риска
в случае существенного роста волатильности
MR1 MR2 MR3
1 RTS на Индекс РТС 19% 25% 31%
2 RTSM на Индекс РТС (мини) 19% 25% 31%
3 BR на нефть BRENT 28% 33% 41%
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи