29.11.2021 14:17
Об изменении риск-параметров на срочном рынке
Модель риск-менеджмента НКО НКЦ (АО) по ограничению процикличности МААРС сигнализирует о росте волатильности в индексе RTS и фьючерсах на нефть. Ставки рыночного риска, которые будут установлены на ближайшие даты решением НКО НКЦ (АО):
Срочный рынок:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Ставки рыночного риска с 19:00 29.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 30.11.2021 |
Ставки рыночного риска с 19:00 01.12.2021 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | RTS | на Индекс РТС | 13% | 19% | 25% | 14% | 20% | 26% | 15% | 21% | 27% |
| 2 | RTSM | на Индекс РТС (мини) | 13% | 19% | 25% | 14% | 20% | 26% | 15% | 21% | 27% |
| 3 | BR | на нефть BRENT | 16% | 21% | 29% | 17% | 22% | 30% | 18% | 23% | 31% |
Подробную информацию о модели по ограничению процикличности MAAPC можно посмотреть на сайте НКО НКЦ (АО).
В случае дальнейшего существенного роста волатильности возможно увеличение ставок рыночного риска по иным базовым активам срочном рынке, ориентировочный уровень ставок обеспечения по указанным ниже активам составит:
| № | Актив | Описание | Ставки рыночного риска в случае существенного роста волатильности |
||
|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | |||
| 1 | RTS | на Индекс РТС | 19% | 25% | 31% |
| 2 | RTSM | на Индекс РТС (мини) | 19% | 25% | 31% |
| 3 | BR | на нефть BRENT | 28% | 33% | 41% |