22.12.2021 20:13
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| "Магнит" ПАО ао | MGNT | 14% | 19% | 20% | 25% | 27% | 32% | 28.12.2021 |
| 17% | 22% | 23% | 28% | 30% | 35% | 29.12.2021 – 30.12.2021 | ||
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| "Магнит" ПАО ао | Акция обыкновенная | MGNT | 35% | 77% | 28.12.2021 - 30.12.2021 |
| Marvell Technology ORD SHS | Акция обыкновенная | MRVL-RM | 35% | 77% | 05.01.2022 - 07.01.2022 |
| AT&T Inc. | Акция обыкновенная | T-RM | 35% | 77% | 06.01.2022 - 10.01.2022 |
| DARDEN RESTAURANTS INCO ORDSHS | Акция обыкновенная | DRI-RM | 35% | 77% | 06.01.2022 - 10.01.2022 |
| General Mills, Inc. ORD SHS | Акция обыкновенная | GIS-RM | 35% | 77% | 06.01.2022 - 10.01.2022 |
| Intuit Inc. | Акция обыкновенная | INTU-RM | 35% | 77% | 06.01.2022 - 10.01.2022 |
| Lincoln National Corporation | Акция обыкновенная | LNC-RM | 35% | 77% | 06.01.2022 - 10.01.2022 |
| Roper Technologies Ord Shs | Акция обыкновенная | ROP-RM | 35% | 77% | 06.01.2022 - 10.01.2022 |
| Verizon Communications Inc. | Акция обыкновенная | VZ-RM | 35% | 77% | 06.01.2022 - 10.01.2022 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MGNT | 1.54 | 28.12.2021 |
| 1.47 | 29.12.2021 – 30.12.2021 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| MGNT | 0.07 | 28.12.2021 |
| 0.09 | 29.12.2021 – 30.12.2021 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа