30.12.2021 17:18
Об изменении риск-параметров по акциям
В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| Акция обыкновенная ПАО "Татнефть" ао |
TATN | 24% | 28% | 30% | 34% | 37% | 41% | 05.01.2022 - 10.01.2022 |
| Акция привилегированная ПАО "Татнефть" ап 3 вып. |
TATNP | 20% | 25% | 26% | 31% | 33% | 38% | 05.01.2022 - 10.01.2022 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Hormel Foods Ord Shs | Акция обыкновенная | HRL-RM | 35% | 77% | 14.01.2022 - 18.01.2022 |
| ГК Самолет ао | Акция обыкновенная | SMLT | 35% | 77% | 04.01.2022 - 06.01.2022 |
| ПАО "Татнефть" ао | Акция обыкновенная | TATN | 35% | 77% | 05.01.2022 - 10.01.2022 |
| ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | Акция привелегированная | TATNP | 35% | 77% | 05.01.2022 - 10.01.2022 |
| Торговый код | Коэффициент отношения величины Ценового коридора к величине Диапазона оценки рыночных рисков, x_pr |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| TATNP | 1.58 | 05.01.2022 - 10.01.2022 |
| Торговый код | Значение максимального приближения лучших котировок к границе Ценового коридор, w |
Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|
| TATNP | 0.08 | 05.01.2022 - 10.01.2022 |
| Торговый код | Pcl max | Pch max | Период действия нового значения параметра |
|---|---|---|---|
| HRL-RM | 0.2 | 0.2 | 13.01.2022 - 14.01.2022 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа