ММВБ приступает к публикации значений Индикаторов ставки РЕПО в ходе торгов, начиная с 12 часов дня
С 27 мая 2010 года вводятся в действие Правила расчета индикаторов ставки РЕПО в новой редакции, предусматривающие расчет и публикацию внутридневных значений индикаторов ставки РЕПО для операций "overnight" с интервалом 1 раз в час, начиная с 12:00. Значения индикаторов ставки РЕПО для операций со сроком "1 неделя" и "2 недели" будут публиковаться, как и раньше, один раз в день в 19:00.
Публикация внутридневных значений индикаторов ставки РЕПО для операций "overnight" стала возможной в условиях значительного роста ликвидности рынка РЕПО на Фондовой бирже ММВБ. При этом наращивание ликвидности рынка РЕПО происходит за счет активизации операций в течение всего торгового дня, что во многом подчеркивает самостоятельный характер данного сегмента российского биржевого рынка. Если в 2008 году и ранее бóльшая часть операций РЕПО проводились во второй половине дня, преимущественно после 16:00 часов, то в настоящее время не менее 50% сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ заключается в первой половине торгового дня.
Новый порядок публикации индикаторов ставки РЕПО позволит всем участникам рынка получать актуальную информацию о ставках РЕПО в течение дня в период активного совершения операций.
Справочная информация:
Рынок РЕПО был организован Банком России в 1996 г. как сегмент биржевого рынка государственных ценных бумаг, в которой ММВБ выполняла функции уполномоченного депозитария. 4 апреля 1996 года состоялся первый аукцион ломбардного кредитования под залог ГКО-ОФЗ, в котором участвовали шесть московских банков. В 2002 г. было начато проведение операций РЕПО на биржевом рынке акций, корпоративных и региональных облигаций ММВБ. В настоящее время рынок РЕПО на ММВБ является крупнейшим сегментом биржевого рынка.
Более подробная информация об индикаторах ставки РЕПО представлена на сайте биржи.
За дополнительной информацией обращайтесь