С 19 мая 2010 года вводятся в действие Правила расчета индекса корпоративных облигаций и индекса муниципальных облигаций в новой редакции
Дирекция Фондовой биржи ММВБ утвердила Правила расчета Индекса корпоративных облигаций (MICEX Corporate Bond Index, MICEX CBI) и Индекса муниципальных облигаций (MICEX Municipal Bond Index, MICEX MBI) в новой редакции, которые будут введены в действие с 19 мая 2010 года. Новая редакция Правил предусматривает возможность включения в базы расчета MICEX CBI биржевых облигаций, а также ограничения на включение в базы расчета MICEX CBI и MICEX MBI облигаций, эмитент которых допустил дефолт и/или технический дефолт по какому-либо из выпусков облигаций.
Новая редакция Правил предусматривает, что в базы расчета MICEX CBI и MICEX MBI могут включаться только облигации, эмитент которых исполнил в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода, выкупу по оферте, погашению всех выпусков облигаций. В случае наличия у эмитента ранее неисполненного в полном объеме обязательства по допущенному ранее техническому дефолту и/или дефолту, облигации могут быть включены в базу расчета только при условии полного исполнения эмитентом неисполненных обязательств по допущенному техническому дефолту и/или дефолту по всем выпускам облигаций, допущенным к торгам на ФБ ММВБ.
Справочная информация:
Индексы MICEX CBI и MICEX MBI представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций корпоративных и региональных (Субъекты РФ и муниципалитеты) эмитентов. Индекс MICEX CBI рассчитывается с 01 января 2003 года, индекс MICEX MBI — с 01 января 2006 года, начальное значение индексов — 100. Индексы пересчитывается в реальном времени при совершении каждой сделки с облигациями, включенными в базы расчета.
Расчет индексов облигаций производится одновременно по трем методикам: индекс чистых цен (отражающей изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода), индекс валовых цен (отражающей изменение стоимости облигаций и величины накопленного купонного дохода при условии изъятия купонных выплат) и индекс совокупного дохода (отражающей изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат).
Более подробная информация об облигационных индексах, рассчитываемых биржей, размещена на сайте биржи.
За дополнительной информацией обращайтесь