03.03.2014 09:37

Об особенностях функционирования системы управления рисками на отдельных рынках

Просим участников клиринга на рынках Московской Биржи обратить внимание на особенности функционирования системы управления рисками на отдельных рынках:

Валютный рынок

На валютном рынке 03.03.2014 г. ставки обеспечения оставлены без изменения.

USDRUB 5%
EURRUB 5%

В случае изменения ситуации на рынке параметры системы управления рисками будут изменяться непосредственно в ходе торгов.

 

Фондовый рынок

На 3 марта 2014 года будут изменены риск-параметры рынка ценных бумаг. Ставки обеспечения будут увеличены по следующим ценным бумагам.

Торговый код Наименование ценной бумаги Ставка рыночного риска 1го уровня (на 03.03.2014), %
GAZP ОАО "Газпром" 20
GMKN ГМК "Норильский Никель" ОАО 20
LKOH НК ЛУКОЙЛ (ОАО) 20
SNGS Сургутнефтегаз ОАО 20
HYDR ОАО "РусГидро" 20
ROSN ОАО "НК "Роснефть" 20
VTBR ОАО Банк ВТБ 20
NVTK ОАО "НОВАТЭК" 20
SBER Сбербанк России ОАО 25
SBERP Сбербанк России ОАО ап 25
CHMF Северсталь (ОАО) 25
FEES "ФСК ЕЭС" ОАО 25
TATN ОАО "Татнефть" 25
URKA Уралкалий (ОАО) 40
AFLT "Аэрофлот" ОАО 50

По остальным бумагам ставки оставлены без изменений.

В случае изменения ситуации на рынке параметры системы управления рисками будут изменяться непосредственно в ходе торгов.

Напоминаем, что в случае изменения текущей цены по отдельной бумаге более, чем на 20%, по такой бумаге будет проводиться дискретный аукцион.
В случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 15%, торги на фондовом рынке будут приостановлены на 30 минут.
В случае, если текущее значение индекса будет изменяться более, чем на 25%, торги на фондовом рынке будут приостановлены до конца дня.

Срочный рынок

Базовые размеры гарантийного обеспечения по отдельным инструментам оставлены без изменения.

При приближении цены контракта к ценовой границе (ценовой коридор - половина ставки ГО), через 15 минут происходит автоматическое изменение (в 1,5 раза) границ с пропорциональным увеличением ставок ГО и пересчетом обеспеченности позиций.
Клиринговый центр в ходе торговой сессии может принять решение о ещё одном изменении ценовых границ с пропорциональным увеличением ставок ГО и пересчётом обеспеченности позиций на величину, не более 0,5 ставки ГО, установленной для этого контракта.

В соответствии с предписаниями регулятора (Службы Банка России по финансовым рынкам) Московская Биржа, в течение торгового дня 03 марта 2014 года, может использовать и дополнительные инструменты стабилизации ситуации на рынках.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.