Обновление сервисов внебиржевой отчетности в апреле 2023

Уважаемые участники!

С начала марта 2023 года начинается тестирование новой версии 2.3 сервиса ОТС внебиржевой отчетности (отправка отчетов с помощью FIX и ЭДО протоколов) на Т1 полигоне. Планируемая дата обновления модуля ОТС отчетности в боевой системе – конец апреля 2023 года, точные даты будут объявлены позднее в рассылках. Обновления связаны с вступлением в силу Указания Банка России N 6264-У. https://www.moex.com/n54606
Обратная совместимость изменений не поддерживается.
Список изменений общий для всех интерфейсов. Полный список изменений приведен в соответствующих спецификациях протоколов.
Процедуры отчитывания\изменения\удаления сделки:

• Параметр "Код валюты денежного обязательства по сделке" (SettlCurrency) становится обязательным при отчитывании сделки любым способом, включая ЛКУ.
• Параметр "Дата исполнения обязательств" (SettlDate\SettleDate) - становится обязательным при отчитывании сделки любым способом, включая ЛКУ
• Удален параметр признака крупной сделки.
• удален атрибут "Период времени, в течение которого стороны обязаны исполнить обязательства по сделке"
• Для параметра "Направление сделки" изменено буквенное обозначение: 'P' (покупка) изменено на 'B' (buy).
• Для параметра "За чей счет совершена сделка" - удален вариант "за счет средств доверительного управления"

Справочник инструментов

• Добавлен атрибут "Полное наименование эмитента"
• Добавлен атрибут CFI - Международный код классификации финансовых инструментов
• добавлен атрибут Наименование паевого инвестиционного фонда для соответствующих ценных бумаг.
• Переименование атрибута "Валюта номинального значения" на "FacevalueCurrency" (старое наименование – currency)

Изменения в протоколе FAST

1. Спецификация протокола FAST для сервиса внебиржевой отчетности (ОТС-монитор) выделена из спецификации Spectra FAST в отдельный документ.
2. Под трансляцию данных из OTC-монитора в потоках OTC-ISSUES и OTC-TRADES будут использоваться три новых шаблона сообщений:

• OtcMonitorIncrementalRefreshMessage (id="33");
• OtcMonitorSnapshotMessage (id="34");
• OtcMonitorSecurityDefinition (id="35"),
  которые заменят существующие шаблоны сообщений:

• DefaultIncrementalRefreshMessage (id="31"),
• DefaultSnapshotMessage (id="32"),
• SecurityDefinition (id="23").

3. В отчет о внебиржевой сделке (сообщение Market Data - Snapshot / Full Refresh (W) и Market Data - Incremental Refresh (X)) добавлены новые поля:
   • SettlCurrency - Валюта денежного обязательства;
   • CFICode - Код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка;
   • TradeVolume - Объем сделки, руб.

4. В сообщение Security Definition добавлены новые поля:
   • CFICode - Код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка;
   • InList - Вхождение ценной бумаги в котировальный список Биржи.

5. Обратите внимание - у части текущих полей были изменены маппинги, подробности изменений приведены в документации.

Отчетность с помощью GUI OTCMonitor

• Будет предоставлена обновленная версия GUI OTCMonitor

Изменения в протоколе FIX

• Удаляется атрибут с тегом 1382 - CurrencyRatio (Курс рубля, который будет использоваться для контрольного расчета цены сделки в рублях).

Спецификации и шаблоны вы найдете по ссылке: https://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/test/