01.09.2023 15:28
Об изменении сценариев ОПС
С 04 сентября 2023 решением НКО НКЦ (АО) изменяются сценарии для расчета обеспечения под стресс:
1. Сценарии для расчета обеспечения под стресс на валютном, фондовом и срочном рынке:
| Инструмент | Текущие сценарии ОПС | Сценарии ОПС с 04.09.2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Сценарий UP | Сценарий Down | Сценарий UP | Сценарий Down | |
| CNY | 12.5% | 8.5% | 16% | 10% |
2. Сценарии для расчета обеспечения под стресс на рынке СПФИ:
| Риск-фактор | Текущие сценарии ОПС. | Сценарии ОПС с 04.09.2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Сценарий UP | Сценарий Down | Сценарий UP | Сценарий Down | |
| USD-RUB-TOM-CENTRAL | 24% | -22% | 25.5% | -23.5% |
| EUR-RUB-TOM-CENTRAL | 24% | -22% | 25.5% | -23.5% |
| СNY-RUB-TOM-CENTRAL | 20.5% | -16.5% | 24% | -18% |