17.11.2025 15:10
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на Срочном рынке
В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 17 ноября 2025 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации, шт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | ||
| BTC | Индекс МосБиржи Биткоина | 25% | 39% | 65% | 107 030 | 535 150 |
| ETH | Индекс МосБиржи Эфириума | 35% | 56% | 79% | 124 490 | 622 450 |
- Фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи Биткоина (BTC) и на Индекс МосБиржи Эфириума (ETH) будут включены в межконтрактный спред. Будет сформирована группа МКС, включающая в себя контракты на BTC, ETH, IBIT и ETHA.
| Спред | Скидка к требованиям ГО | Параметр для учёта сценариев межконтрактного спреда (window_size), в долях |
|---|---|---|
| BTC_IBIT | 80% | 0.2 |
| IBIT_ETHA | 40% | 0.6 |
| BTC_ETHA | 40% | 0.6 |
| ETH_ETHA | 40% | 0.6 |
Риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 18 ноября 2025 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)