О значениях риск-параметров рынков ПАО Московская в период новогодних праздников
Если уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то на рынках ПАО Московская Биржа в период новогодних праздников будут установлены риск-параметры согласно значениям:
- фондовом рынке и рынке депозитов, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по отдельным активам на период с 29.12.2025 г. по 05.01.2026 г. (включительно):
| Актив | Наименование | Текущая ставка рыночного риска 1-го уровня, % | Текущая ставка рыночного риска 2-го уровня, % | Текущая ставка рыночного риска 3-го уровня, % | Ставка рыночного риска 1-го уровня на период 29.12.2025 г. по 05.01.2026 г. (включительно), % | Ставка рыночного риска 2-го уровня период 29.12.2025 г. по 05.01.2026 г. (включительно), % | Ставка рыночного риска 3-го уровня период 29.12.2025 г. по 05.01.2026 г. (включительно), % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYRUB | Валютная юань/рубль | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| GLDRUB | Металл золото | 10 | 16 | 23 | 11 | 17 | 24 |
| SLVRUB | Металл серебро | 15 | 24 | 34 | 17 | 26 | 36 |
| CNYW/CNYF | Фиксинг юань/рубль | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |
| GLDW/GLDF | Фиксинг золото/рубль | 15.5 | 21.5 | 28.5 | 16.5 | 22.5 | 29.5 |
| RU000A108JH3 | Акрон Б1P4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A105PQ7 | РУСАЛ 1Р2 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A1060Q0 | СКФ 1Р1CNY | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A10B347 | Акрон Б1P7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A105ZC6 | Роснфт2P13 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A10B784 | РУСАЛ 1Р12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A108PZ2 | Газпн3P12R | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A1071S3 | МЕТАЛИН1P5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | 9 | 12 | 15 | 10 | 13 | 16 |
- на срочном рынке по отдельным базовым активам на период с 19:00 26.12.2025 г. по 19:00 05.01.2026 г.:
| Код БА | Фьючерсный контракт на | Текущая ставка рыночного риска 1-го уровня, % | Текущая ставка рыночного риска 2-го уровня, % | Текущая ставка рыночного риска 3-го уровня, % | Ставка рыночного риска 1-го уровня на период c 19:00 26.12.2025 г. по 19:00 05.01.2026 г., % | Ставка рыночного риска 2-го уровня на период c 19:00 26.12.2025 г. по 19:00 05.01.2026 г., % | Ставка рыночного риска 3-го уровня на период c 19:00 26.12.2025 г. по 19:00 05.01.2026 г., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTF | природный газ Датч ТТФ | 32 | 50 | 71 | 43 | 61 | 82 |
| ORANGE | апельсиновый сок | 14 | 23 | 29 | 21 | 30 | 36 |
| COFFEE | кофе | 10 | 16 | 24 | 12 | 18 | 26 |
| GL | золото/рубль | 10 | 16 | 23 | 11 | 17 | 24 |
| GLDRUBTOM | однодневный с автопролонгацией на золото/рубль | 10 | 16 | 23 | 11 | 17 | 24 |
| XIA | Сяоми Корпорэйшн | 14 | 22 | 31 | 17 | 25 | 34 |
| CNY | юань/рубль | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| CNYRUBTOM | однодневный с автопролонгацией на юань/рубль | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
| SOXQ | акции инвест.фонда SOXQ ETF | 10 | 14 | 18 | 14 | 18 | 22 |
| MOEXCNY | индекс МосБиржи в юанях | 12 | 19 | 27 | 15 | 22 | 30 |
| GOLD | аффинированное золото | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 |
| BR/BRM | Нефть Брент/Брент (mini) | 12 | 18 | 26 | 15 | 21 | 29 |
| Код БА | Фьючерсный контракт на | Текущий лимит концентрации 1-го уровня, шт. | Текущий лимит концентрации 2-го уровня, шт. | Лимит концентрации 1-го уровня на период c 19:00 26.12.2025 г. по 19:00 05.01.2026 г., шт. | Лимит концентрации 2-го уровня на период c 19:00 26.12.2025 г. по 19:00 05.01.2026 г., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| COCOA | какао | 110 000 | 550 000 | 77 000 | 385 000 |
| NG/NGM | натуральный газ Генри Хаб/ натуральный газ Генри Хаб (micro) | 33 236 200 | 166 181 000 | 28 250 770 | 141 253 850 |
| SILV/SILVM | aффинированное серебро/аффинированное серебро (minin) | 856 310 | 4 281 550 | 770 680 | 3 853 400 |
- на рынке СПФИ
на период с 29.12.2025 г. по 05.01.2026 г. (включительно)
| БА | Текущая Ставка FHS | Ставка FHS на период с 29.12.2025 г. по 05.01.2026 г. (включительно) |
|---|---|---|
| валютный курс CNY/RUB | 8% | 10% |
на период с 29.12.2025 г. по 09.01.2026 г. (включительно)
| Параметр | Текущее значение, дней | Значение на период с 29.12.2025 г. по 09.01.2026 г. (включительно), дней |
|---|---|---|
| Горизонт оценки риска | 5 | 7 |
По остальным инструментам рынков ПАО Московская биржа изменения риск-параметров в течении указанных периодов не планируется.
После окончания указанных периодов планируется возобновить действие стандартных (действующих на 26.12.2025 г.) значений риск-параметров.
30 декабря 2025, 5, 6, 8 и 9 января 2026 года в связи с проведением торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, рынке СПФИ, будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставляться маржинальные требования. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные Правилами клиринга.
Размер обеспечения под стресс, рассчитываемый в соответствии с Методикой определения размера обеспечения под стресс, планируется установить на весь период новогодних праздников с 30 декабря 2025 г. по 9 января 2026 г. включительно неизменным и равным значению, действующему на 30 декабря 2025 г. Обращаем внимание, что маржинальные требования по обеспечению под стресс подлежат исполнению в стандартные сроки, установленные Правилами клиринга, и могут быть выставлены из-за переоценки внесенного обеспечения.