22.12.2025 15:33
О значениях риск-параметров для новых фьючерсных контрактов на Срочном рынке
В связи с запуском новых фьючерсных контрактов решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 22 декабря 2025 г. на срочном рынке устанавливаются следующие риск-параметры:
- Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения | Лимиты концентрации, шт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | MR2 | MR3 | LK1 | LK2 | ||
| RGBIF | Индекс МосБиржи гос. обл. RGBILP | 10% | 11% | 13% | 9 355 740 | 46 778 700 |
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения, текущее значение | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения, значение с 19:00 22 декабря 2025 г |
|---|---|---|---|
| MR3 | MR3 | ||
| RGBI | Индекс RGBI | 12% | 13% |
- Фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи гос. обл. RGBILP (RGBIF) и на Индекс RGBI (RGBI) будут включены в межконтрактный спред. Будет сформирована группа МКС, включающая в себя контракты на RGBIF и RGBI.
| Спред | Скидка к требованиям ГО | Параметр для учёта сценариев межконтрактного спреда (window_size), в долях |
|---|---|---|
| RGBI_RGBIF | 100% | 0 |
Риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе "Статические риск-параметры" с 23 декабря 2025 г. - НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)