Теории портфельных инвестиций: от Марковица к современности

Знаете, что отличает профессионального инвестора от любителя? Правильно: умение управлять портфелем ценных бумаг. Но и само составление портфеля — довольно непростая задача, для решения которой нужны специальные знания.

Вебинар "Портфельная теория: от Марковица к современности" — место, где можно получить ответы на большинство вопросов, касающихся составления портфеля ценных бумаг. В ходе онлайн-конференции вы узнаете об основных понятиях портфельной теории, а также научитесь считать в Microsoft Excel различные статистические функции для минимизации риска и достижения максимальной доходности. Значительная часть занятия будет посвящена знаменитым портфельным теориям (Марковица, Дж. Тобина, "Квази-Шарпа"), а также нюансам каждой из них. Вебинар будет полезен как для новичков биржевой торговли, так и для инвесторов, желающих углубить свои знания.

Программа вебинара:

 Занятие 1

1. Основные понятия
2. Кривые безразличия
3. Достижимое множество
4. Стандартное отклонение, дисперсия, корреляция, ковариация
5. Эффективное множество

Программа вебинара:

   Занятие 2

1. Рыночная модель
2. Сравнение собственного и рыночного рисков
3. Диверсификация
4. Модель Марковица. Как рассчитать: практический пример в Microsoft Excel
5. Модель "Квази-Шарпа". Пример расчета в Microsoft Excel
6. Модель Дж. Тобина. Пример расчета в Microsoft Excel

Дата и время проведения:

Занятие 1:

15.05.2017-20:00-22:00

Занятие 2:

16.05.2017-20:00-22:00

С подробной программой вебинара Вы можете ознакомиться на сайте