Курс "Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках"

Программа лекций-семинаров:

1. Фьючерсы.
• Происхождение и назначение форвардных контрактов.
• Определение фьючерсного контракта.
• Стандартизация и спецификация фьючерсных контрактов.
• Взаимоотношения фьючерсных контрагентов.
• Разновидности фьючерсных контрактов.
• Товарные фьючерсы и фьючерсы на акции.
• Поставочные и расчетные фьючерсы.
• Ближние и дальние фьючерсы.
• Расчет гарантийного обеспечения.
• Открытый интерес.
• Хеджирование прибыли фьючерсом.
• Снижение рисков посредством фьючерса.
• Фьючерсные спрэды.
• Фьючерсный арбитраж.
2. Опционы.
• Происхождение опционных контрактов.
• Взаимоотношения контрагентов.
• Фьючерсные опционы. Стандартизация и спецификация фьючерсных опционов. Ближний и дальний опционы. Американский и европейский опционы.
• Графики опционов: длинный и короткий "Call", длинный и короткий "Put". Расчет точки безубыточности. Метод сложения графиков.
• Ценообразование опционов:
• a) внутренняя стоимость опциона ("фьючерс минус страйк");
• б) временная стоимость опциона ("стоимость минус внутренняя стоимость");
• в) справедливая стоимость опциона ("цена фьючерса, страйк, безрисковая процентная ставка, волатильность фьючерса, время до экспирации");
• г) греки;
• д) омега.
• Условия выбора опциона.
• Условия исполнения опциона. "ФОРТС" (FORTS) – гарант исполнения контракта.
• Гарантийное обеспечение исполнения опционного контракта.
• Закрытие опционной позиции.
• Сопоставление риска и доходности длинной или короткой опционной позиции.
• Риски: фьючерс, опцион или синтетическая позиция?
• Простой опцион как хеджевый инструмент.
• Опционы около денег, в деньгах, без денег. Паритет.
• Простой опцион как вспомогательный хеджевый инструмент.
• Хеджирование акций и фьючерсов длинными опционами. Условия. Преимущества и недостатки.
• Хеджирование акций и фьючерсов короткими опционами. Условия. Преимущества и недостатки.
• Хеджирование акции и фьючерса без оплаты.
• Хеджирование длинного опциона акцией и фьючерсом.
• Хеджирование короткого опциона акцией и фьючерсом.
• Расчет ценовых уровней и целей.
• Многоуровневое хеджирование позиций.
• Расчет минипортфеля в программе "Опционный калькулятор РТС".
• Маржинальный эффект опциона. Левередж.
• Открытый интерес.
• Рыночные ситуации и простые опционные комбинации.
• Рыночные ситуации и синтетические комбинации.
• Опционные стратегии.
• Кредитные и дебитные опционные позиции.
• Прогрессивные стратегии (возможность получать дополнительную прибыль).
• Консервативные стратегии (фиксация прибыли в некотором диапазоне).
• Средства технического анализа.
• Спекуляция опционами. Доходы и риски опционной спекуляции.
3. Программа "Опционный аналитик".
4. Средства технического анализа. "MetaStock".
5. Рыночные ситуации.

Слушатель, посетивший все лекции-семинары, получает возможность постоянного участия в уникальной программе "РАЗБОР ПОЛЁТОВ" (работа над ошибками, допущенными в процессе торговли).

Мы предлагаем Трехмесячное сопровождение клиента!

Время и место проведения: г. Москва, Никитский бульвар, дом 12. с 19:00 до 22:00.

Стоимость участия - 7000 руб. с учётом НДС.

Запись на курс по тел.(495)363-93-80 доб.149

ICQ: 169-519-542

Skype: okazin

Оказин Дмитрий

Подробнее