Курс "Теория и практика опционной торговли на российском фондовом рынке"

25, 26, 27, 30 января состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров "Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке".

Занятия будут проводиться в формате веб-трансляциий, благодаря чему можно принять участие, находясь в любой точке мира через интернет.

Программа семинаров:

25 января, 19.30-21.30, Торговля опционами: ОСНОВЫ:

1. Введение.
2. Правила опционов, основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация, стили).
3. История опционов.
4. PL профиль, ITM, OTM, ATM.
5. Премия за опцион, внутреняя и временная стоимость, о ценообразовании опционов.
6. Тикеры на бирже РТС, торгуемые серии, ликвидность, Правила ГО. Открытый интерес. Клиринги и экспирация.
7. Модель БШ. Формула. О волатильности, IV, HV. Улыбка волатильности.

26 января, 19.30-21.30, Основные опционные параметры и стратегии:

1. Греки (Дельта, Гамма, Тэта, Вега, Ро)
2. Опционные стратегии:
• Покупка опционов Call, Put.
• Продажа опционов Call, Put.
• Синтетическая позиция, арбитраж, диапазонный форвард (бэкспрэд).
• Бокс.
• Стрэддл, Стрип, Стрэп. Торговля волатильностью.
• Стрэнгл.
• Вертикальные спрэды.
• Пропорциональный спрэд.
• Кондор.
• Бабочка (Альбатрос).
• Горизонтальный спрэд, диагональные спрэды, прочие стратегии.

27 января, 19.30-21.30, Опционные преимущества: Торговля волатильностью:

1. Волатильность и ее свойства.
2. Дельта-нейтральные стратегии.
3. Торговля волатильностью.

30 января, 19.30-21.30, Торговля опционами: Практические приёмы:

1. Общие особенности опционной торговли на РФР.
2. Эффективные варианты торговли.
3. Индикаторы и инструменты для опционной торговли.
4. Арбитраж.
5. Стратегии с применением непокрытых опционов.
6. Стратегии с применением вертикальных спрэдов.
7. О календарных спрэдах.
8. Программное обеспечение.

Всем участникам семинаров будет предоставлен бесплатный доступ к программным продуктам ttools.ru сроком на 2 месяца.

Подробная информация на сайте ttools.ru