Курс "Системная торговля: математика денег"

В чем отличие успешного трейдера от неудачника?

Можно много говорить о психологии торговли, определенном характере, но важнее всего – наличие системного подхода. Мир финансов – это мир цифр, формул и показателей. Успешный трейдер умеет собрать из этого уникальную стратегию, применение которой будет приносить прибыль. Но для создания торговой системы необходимо иметь базу знаний и время на тестирование системы.

Наш курс "Системная торговля: математика денег" от Александра Финогенова, успешного практика торговли и системного анализа, поможет вам существенно сократить путь к получению прибыли. Интерактивный формат занятий позволит ответить на все ваши вопросы.

Линейная регрессия, ценовые каналы, осцилляторы – это только небольшая часть терминов, которые мы рассматриваем на этом курсе. Также вы откроете для себя новые инструменты оценки фондового рынка.

Доходная торговая система начинается не с мощного компьютера, а с парты и тетради.

Сделайте первый шаг с командой профессионалов!

Программа семинара:

Занятие 1.

• Системная торговля: основные принципы.
• Формализация алгоритма принятая решений.
• Реализация принципов технического анализа в торговых системах.
• Общие элементы торговых стратегий:
  • контроль за рисками,
  • диверсификация,
  • дисциплина,
  • контроль исполнения.
• Психологические особенности системной торговли.
• Выбор инструментов и учет ликвидности:
  • акции,
  • фьючерсы,
  • опционы.

Занятие 2.

• Структура торговой системы.
  Входные данные, их типы, использование:
  • объем торгов,
  • величина открытой позиции,
  • динамика заявок на покупку и продажу (глубина рынка).
• Виды непрерывных фьючерсных контрактов.
• Графическое представление ценовой динамики.
• Понятие сигналов, входов в рынок и выходов из него.
• Типы ордеров.
• Объем сделок, его зависимость от волатильности и прибыли.
• Сокращение и увеличение позиций, пирамиды.

Занятие 3.

• Основные классы торговых систем.
  • Трендовые системы.
    • Трендоследящие индикаторы:
    • скользящие средние,
    • лилейная регрессия,
  • ценовые каналы.
  • Особенности использования индикаторов.
  • Слежение за ценой. Сглаживание и запаздывание.
• Контртрендовые системы.
  • Осцилляторы:
    • момент,
    • темп изменения,
    • индекс относительной силы.
  • Слежение за скоростью изменения цены.
  • Опережение.
  • Свойства осцилляторов, нормировка.
• Другие торговые системы:
  • анализ спектра,
  • нейронные сети,
  • распознавание паттернов,
  • японские свечи.
• Иерархические торговые системы.

Занятие 4.

• Параметры торговой системы.
• Зависимость показателей торговли от параметров, чувствительность к ним.
• Многомерный анализ, визуализация результатов.
• Понятие "грубости" торговой системы.
• Проблема выбора значений параметров.
• Оверфиттинг.
• Оптимизация, критерии и способы.
• Методы оценки результатов оптимизации.
• Адаптивные системы.

Занятие 5.

• Тестирование и анализ эффективности торговой системы.
• Историческое тестирование (back-test).
• Корректное использование исторических данных.
• Pick-ahead.
• Глубина тестирования.
• Walk-forward тестирование.
• Отдельное тестирование входов и выходов.
• Использование различных инструментов, временных масштабов и интервалов.
• Учет издержек:
  • комиссии,
  • проскальзывания,
  • ошибки исполнения.

Занятие 6.

• Показатели работы торговой системы.
• Критерии эффективности, способы измерения доходности и риска:
  • отношение Шарпа,
  • коэффициент Сортино,
  • другие.
• Исследование кривой накопленной прибыли торговой системы.
• Виды кривых.
• Сравнение различных кривых и выбор оптимальной.
• Статистический анализ кривой.
• Случайные блуждания.
• Определение моментов включения, изменения и выключения системы.

Занятие 7.

• Портфельный подход.
• Диверсификация по инструментам и их группам, по типам торговых систем, их параметрам и временным масштабам.
• Портфельное тестирование, выявление устойчивых закомерностей рынка
• Формирование и поддержание сбалансированого портфеля, учет волатильности и взаимных корреляций.
• Специфика агрегирования портфеля.
• Особенности траектории прибыли портфеля.

Занятие 8.

• Практическая реализация системной торговли:
  • голосовая,
  • электронная,
  • автоматическая торговля.
• Технические средства.
• Обзор программного обеспечения с точки зрения поставки и представления биржевых данных, анализа поведения рынков и передачи ордеров.
• Автотрейдинг (роботы).
• Постановки ордеров, их типы, скорость отправки ордера.
• Финансовое планирование.
• Управление средствами.
• Специфика доверительного управления.

Преподаватель: Финогенов А.

Стоимость семинара: 10 000 руб.

Дата проведения: 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 апреля 2012 г.

Время проведения: 19:30 - 22:00.

Место проведения: м. Проспект мира, Протопоповский пер., д. 17/3.

Получить более подробную информацию и записаться на курс можно на сайте или по телефону +7 (495) 956-4100.