Вебинар "Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов"
Дата проведения: 10.04.2012
Организаторы: Учебный центр "ЦЕРИХ"
Ведущий: Александр Горчаков
Трейдер, управляющий активами с 14-ти летним стажем, лауреат государственной премии СССР 1990 г. "За развитие статистических методов анализа спецтехники", кандидат физико-математических наук, клиент ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".
Программа:
Оптимальные параметры алгоритмов. Критерии отсева:
- доля положительных приращений equity счета
- стационарность – абсолютная и/или относительная
- стохастическое доминирование
- нулевая автокорреляционная функция приращений equityсчета (логарифмов equityсчета)
- корреляционный анализ, метод включения-исключения
Подбор параметров (после отсева):
- определение "доходности" и "риска"
- превосходство стратегии "только лонг" над стратегией "купил и держи" по соотношению "доходность-риск"
- использование численных методов для оптимизации соотношения "доходность-риск"
- округление
Портфели торговых алгоритмов
- Можно ли "слить депозит" без плеча?
- Как выбрать плечо для конкретного алгоритма?
Контактная информация:
Учебный центр "ЦЕРИХ"
Тел.: +7 (495) 234-94-60, z-study@zerich.com
Сайт: education.zerich.ru