Вебинар "Научный подход к роботизированной торговле"

Вводная часть.

• Что такое торговый алгоритм (торговая система)?
• Что мы на самом деле получаем на выходе торгового алгоритма?
• Что можно подавать на вход торгового алгоритма?
• Случайность и детерминированность – Pro et Contra;
• Почему торговый алгоритм – это статистический прогноз?
• Иллюзия дохода (закон арксинуса для случайного блуждания);
• Зависимость – основа для статистического прогноза; виды зависимости: персистентность, антиперсистентность, цепи Маркова; связь типа торгового алгоритма (трендовый, контртрендовый, арбитраж, торговля волатильностью и т. д.) и вида зависимости;
• Как отбирать оптимальные параметры алгоритмов?
• "Портфели" торговых алгоритмов – to be or not to be?
• Можно ли "слить депозит" без плеча? Как выбрать плечо для конкретного алгоритма?

На все эти вопросы вы получите ответы на вебинаре, который проведет Александр Горчаков.

Александр Горчаков – трейдер-управляющий активами с 14-ти летним стажем, лауреат государственной премии СССР 1990 года "За развитие статистических методов анализа спецтехники", кандидат физико-математических наук, клиент ИК Церих Кэпитал Менеджмент с сентября 2007-го года.