Cеминар "Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках"

Описание: При разработке данных лекций-семинаров использовались самые передовые технологии российских и зарубежных рынков.

Программа семинара:

День третий

2. Опционы.

2.5. Ценообразование опционов:

a) внутренняя стоимость опциона ("фьючерс минус страйк");
б) временная стоимость опциона ("стоимость минус внутренняя стоимость");
в) справедливая стоимость опциона ("цена фьючерса, страйк, безрисковая процентная ставка, волатильность фьючерса, время до экспирации");
г) греки;
д) омега.

2.6. Условия выбора опциона.
2.7. Условия исполнения опциона. "ФОРТС" (FORTS) — гарант исполнения контракта.
2.8. Гарантийное обеспечение исполнения опционного контракта.
2.9. Закрытие опционной позиции.
2.10. Сопоставление риска и доходности длинной или короткой опционной позиции.

Полная программа курса

Время и место проведения: Начало с 19-00 до 22-00 , г. Москва, Нащокинский пер., дом 5-3/12, стр. 5. тел. (495) 695-60-23 (м. Кропоткинская )

Стоимость: 2 000 рублей. Группы не более 3 человек.

Отзывы

Чтобы записаться на курс "Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках", необходимо заполнить заявку на сайте.